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Esame 23/4
Clicca QUI per vedere il messaggio nel forum |
| darkman13 |
| Ciao Ragazzi, qualcuno ha sentito De falco sugli argomenti che ci farà fare al prox appello???? |
| drakend |
| Sì ci sarà un solo argomento: inculata! :D |
| darkman13 |
| Quello lo davo per scontato.... |
| pragers |
| sarà sulla poisson! |
| drakend |
| Mi associo ai ringraziamenti! |
| SexOnTheBeach |
Raga se qualcuno ha fatto/sta facendo qualche esercizio in preparazione dell'esame posti qua testi e possibili svolgimenti così commentiamo e correggiamo insieme... (se vi va) ;)
Buono studio... |
| pragers |
io per ora mi sto riguardando bene i compiti svolti all esercitazione del tama sulla poisson...
cmq mi associo...se volete si puo discutere di eventuali dubbi! |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by pragers
io per ora mi sto riguardando bene i compiti svolti all esercitazione del tama sulla poisson.
Nel tema del 7/06/2006 (che ha fatto Tamascelli) , come vengono fuori le funzioni generatrici dei momenti dell' esercizio 1.3
La soluzione che ho sugli appunti(dei quali non mi fiderei troppo neppure io stesso) è:
m_x(t)= E(e^tx) => (e^t-x)*(1-p) + pe^t
e
m_v(t)= E(e^tv) => (e^t-v)*(1-v) + ve^t
...mentre ho trovato questa soluzione nell'area filez:
m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p
e
m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp
Qual'è quella corretta, e perchè? :help: |
| Striker |
m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p
m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp
Sono queste quelle giuste. Almeno credo *_*
La funzione generatrice dei momenti x Bern. e':
m_x(t) = pe^t + q
se sostituisci a q = 1 - p
ottieni esattamente il risultato della soluzione.
Per la seconda il ragionamento e' identico, ma hai p = rp e di conseguenza q = 1 - rp
Sostituendo ottieni rpe^t + 1 - rp
Dovrebbe essere cosi' :) |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by Striker
m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p
m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp
Sono queste quelle giuste. Almeno credo *_*
Si...in effetti sono quelle che hanno più senso tra le due, basta sostituire nella funzione generatrice dei momenti della Bernoulliana! :roll:
Grazie Striker.
Ora altro quesito: dal tema del 24/06/2004 , non riesco proprio a capire l'esercizio 1.4 ... come si ragiona su questa cosa? :oops: |
| SexOnTheBeach |
| Ah, e anche la seconda parte dell'esercizio 3.1 , quando dice di utilizzare il Th. delle Prob. Totali ... ecco , lì sono un pò in alto mare... pur avendo le soluzioni, non capisco da dove vengano fuori certi calcoli... :oops: |
| imperator |
per qunto riguarda il I.4:
a)i punti di massa di una var. discr. sono semplicemente le probabilità di assumere determinati valori.
quindi: i punti di massa di Y non sono nient'altro che i punti di massa di X(1) moltiplicati per la costante c.
b) E(Y) = E(c*X(1)) = c*E(X(1)) = c*v
dato che E(X(d)) = v*d e in questo caso d=1
Var (Y) = Var (c*X(1)) = c^2 * Var(X(1)) = c^2*v
c) Y non segue la la poisson, poichè E(Y) != Var (Y)
per quanto riguarda il 3.1 non capisco il senso del teo delle prob. totali.
spero di essere stato d'aiuto.
ciao |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by Imperator
per quanto riguarda il I.4:
a)i punti di massa di una var. discr. sono semplicemente le probabilità di assumere determinati valori.
quindi: i punti di massa di Y non sono nient'altro che i punti di massa di X(1) moltiplicati per la costante c.
Grazie mille imperator, ma quindi basta che gli scrivo così e va bene, oppure glieli devo proprio calcolare?!
Nel caso, devo usare la solita formula di densità della poisson
[ e^(-vd) * (vd)^x ] / x!
e sostituirci dentro:
d=1
e moltiplicare ogni valore ottenuto per la costante c
ma la v come la tolgo? |
| imperator |
si per questo dovrebbe andare bene solo questo...
poi se nn sbaglio ti chiede di fare dei calcoli usando un v finito, se non sbaglio uguale a 2
esercizio I.5 |
| drakend |
Nell'appello del 15-02-2007 ho alcuni dubbi sull'esercizio 3.2 (e punti seguenti di conseguenza):
Il mio dubbio consiste nel fatto che non capisco perché l'OR è diventato AND... capisco la necessità di usare la probabilità complementare per poter usare la funzione di ripartizione, ma perché cambia anche l'operazione insiemistica? |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by drakend
Nell'appello del 15-02-2007 ho alcuni dubbi sull'esercizio 3.2 (e punti seguenti di conseguenza):
Il mio dubbio consiste nel fatto che non capisco perché l'OR è diventato AND... capisco la necessità di usare la probabilità complementare per poter usare la funzione di ripartizione, ma perché cambia anche l'operazione insiemistica?
L' uso dell' AND credo venga dal "suggerimento": cioè, la negazione del fatto di "avere ALMENO una delle due variabili maggiore di beta" è proprio data dal fatto che "ENTRAMBE le variabili devono essere contemporaneamente inferiori e Beta" ... quindi va usato l' AND ... perchè se avresti usato l' OR aveva tutto un altro senso! (veniva "almeno una delle due inferiore a Beta") |
| drakend |
| Ma negare l'evento "almeno una delle due variabili deve essere maggiore di beta" non può anche essere visto come "nessuna delle due variabili deve essere maggiore di beta" lasciando quindi intatta l'operazione insiemistica? |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by drakend
Ma negare l'evento "almeno una delle due variabili deve essere maggiore di beta" non può anche essere visto come "nessuna delle due variabili deve essere maggiore di beta" lasciando quindi intatta l'operazione insiemistica?
E no... perchè se lasci l' OR dici "o una o l'altra variabile sono inferiori a beta" (quindi lasci aperta la possibilità che l'una o l'altra siano maggiori di beta ... che è la cosa che vuoi negare, che non deve succedere!).
Con l 'AND invece escludi questa possibilità! :roll: |
| drakend |
Originally posted by SexOnTheBeach
E no... perchè se lasci l' OR dici "o una o l'altra variabile sono inferiori a beta" (quindi lasci aperta la possibilità che l'una o l'altra siano maggiori di beta ... che è la cosa che vuoi negare, che non deve succedere!).
Con l 'AND invece escludi questa possibilità! :roll:
Ok ora ho capito... nel thread in filez relativo all'appello uno avanza il mio stesso dubbio e gli avevano risposto che effettivamente era lecito, per questo ho pensato di richiedere qua e la tua spiegazione è decisamente convincente.
Grazie! :D
PS Perché rolli gli occhi? Se è perché ho fatto una domanda troppo disarmante chiedo venia, ma statistica non è che mi piaccia molto! (Ma trattasi di ultimo esame prima della laurea e quindi devo per forza darla, sono sicuro che c'è chi mi capisce bene qua! :D) |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by drakend
PS Perché rolli gli occhi? Se è perché ho fatto una domanda troppo disarmante chiedo venia, ma statistica non è che mi piaccia molto! (Ma trattasi di ultimo esame prima della laurea e quindi devo per forza darla, sono sicuro che c'è chi mi capisce bene qua! :D) [/B]
Ahahaha... figurati... certe volte quando posto delle domande io ho paura che non mi risponda nessuno perchè sono da terza elementare... :asd:
Comunque io è la 3a volta che do statistica, quindi non è che mi faccia proprio impazzire... e anche per me è l'ultimo esame pre-laurea!
Quindi non preoccuparti: "rollavo" ( :cannabis: ) solo per far capire che mi riferivo a una cosa scritta "sopra"! ;)
Cià , torno a guardarmi qualche appellozzo... chi ha dubbi posti tutto, che 3/4 menti sono sicuro meglio di una sola! :approved:
Bella! :ciaoo: |
| SexOnTheBeach |
Nel tema del 17/02/2005, l'esercizio I.4 , trovo i valori del grafico per x=0 , x=1 , x=2 .... ma come faccio a sapere che la MODA (il punto di max) è proprio nel valore di x=10 ?!
Negli appunti ho scritto il risultato, ma non i calcoli... non dovrò mica calcolarmi TUTTI i punti fino a quando non ne trovo uno decrescente?! :shock: :? (non è difficile, ma è un pò sbatti...) |
| imperator |
la moda di una poisson è vicina al suo valore atteso, quindi dovendo fare un grafo qualitativo, basta che fai notare che vicino al valore atteso raggiunge un picco, poi decresce...non credo si debba diventare matti per calcolare un macello di punti per tracciare il grafo...
ho una richiesta...qualcuno può postare le soluzioni dell'esercizio III dell'esame del 24/06/04?
non riesco a capire cosa c'entra il teo delle prob totali...
grazie |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by imperator
La moda di una poisson è vicina al suo valore atteso, quindi dovendo fare un grafo qualitativo, basta che fai notare che vicino al valore atteso raggiunge un picco, poi decresce...non credo si debba diventare matti per calcolare un macello di punti per tracciare il grafo...
Grazie!
Originally posted by imperator
Ho una richiesta...qualcuno può postare le soluzioni dell'esercizio III dell'esame del 24/06/04?
non riesco a capire cosa c'entra il teo delle prob totali...
Avevo sbagliato a scrivere nel post prima... era nel tema del giugno 2006 , non in quello di giugno 2004. :oops: (comunque a me l'incomprensione sul Th delle prob. totali rimane...prova a darci un occhio). |
| imperator |
| ok darò un'occhiata |
| SexOnTheBeach |
| Nel tema del 17/02/2005 non riesco a capire come risolvere l'esercizio III , nel punto della strategia 3... come si ragiona qui? |
| darkman13 |
| posto un'altra domanda sul tema del giungo 2005 nel esercizzio 5 ho visto che nella soluzione si collega al esercizio 2... In base a cosa fa questo collegamento, visto che nell'esercizio 5 non c'è nulla che dica di riferirsi al 2?????? |
| drakend |
Ho un dubbio sul teorema centrale del limite:
Ma x soprassegnato è la media delle medie di tutte le n variabili casuali oppure è la media di elementi corrispondenti (=che sono sulla stessa riga, immaginando le variabili casuali come dei vettori monodimensionali) delle n variabili? |
| imperator |
SexOnTheBeach potresti postare gentilmente il tema del 17/02/05?
per drakend:
x segnato è la media campionaria del campione estratto |
| imperator |
per darkman13
l'unica cosa che mi viene in mente è anche la U del V esercizio è distribuita come una uniforme continua...
se puoi essere più preciso su che cosa fa la soluzione possiamo ragionarci meglio |
| SexOnTheBeach |
Originally posted by imperator
SexOnTheBeach potresti postare gentilmente il tema del 17/02/05?
TESTO TEMA D'ESAME 17/02/05 ;) |
| drakend |
per drakend:
x segnato è la media campionaria del campione estratto [/B]
Ah ok si riferisce ai campioni, no perché in quella definizione non è nemmeno menzionato il termine campione... allora è come avevo interpretato io: è la media di ogni campione di ampiezza n. |
| joseph |
| qualcuno ha la soluzione del tema 24.06.04? Grazie mille |
| tata1283 |
il risultato dell'esercizo III.1 del tema del 17.2.2005 è questo?
P(N(tmax)=0)=e^(-E(Cn))
v=(-ln(e^(-E(Cn)))) / tmax = -E(Cn) / tmax
a me sembrano sbagliati perchè non compare n come richiede l'esercizio.
Qualcuno sa dirmi il risultato giusto e magari darmi anche una piccola spiegazione?
Grazie! |
| darkman13 |
| Grazie imperetor, ho già risolto.... QUALCUNO HA LE SOLUZIONI DEI 2 TEMI(2004/2005) DA POSTARE??? o chiedo troppo |
| imperator |
Originally posted by tata1283
il risultato dell'esercizo III.1 del tema del 17.2.2005 è questo?
P(N(tmax)=0)=e^(-E(Cn))
v=(-ln(e^(-E(Cn)))) / tmax = -E(Cn) / tmax
a me sembrano sbagliati perchè non compare n come richiede l'esercizio.
Qualcuno sa dirmi il risultato giusto e magari darmi anche una piccola spiegazione?
Grazie!
Cn = giorni che vado a piedi.
Posso considerarla come una somma di bernoulliane...ogni volta che vado ha piedi lo considero o un successo o insuccesso..
quindi Cn = sommatoria (per 0<=i<=n) Xi; Xi bern(p)
prendo la media campionaria di Cn (mCn per abbreviare), poichè mi occore una media dei giorni campione per trovare la probabilità che un giorno vada a piedi:
mCn = 1/n * sommatoria (per 0<=i<=n) Xi.
E(mCn) = p che è la prob che in un giorno vada a piedi; stimatore non distorto del parametro p
prendo in considerazione la poisson:
P(N(tmax)=0) = (e^-(tmax*v) * (v*tmax)^0)/0! = e^-(v*tmax) = p
infatti e^-(v*tmax) è la prob che in tmax non passi nessun tram e che quindi devo andare a piedi...
combino le due cose:
Cn/n = e^-(tmax*v)
ln (Cn/n) = - (tmax*v)
-ln (Cn/n) = tmax*v
ln (n/Cn) = tmax*v
(ln (n/Cn))/tmax = v
spero di nn essere stato troppo prolisso e confusionario... |
| tata1283 |
Ottima spiegazione grazie!
Però nell'ultima riga è
v= (ln(Cn/n))/tmax
e non
v=(ln(n/Cn))/tmax
Giusto? |
| imperator |
no, è v=(ln(n/Cn))/tmax
ho applicato questa proprietà dei logaritmi:
-lg (a/b) = lg (b/a)
infatti avevo:
-ln (Cn/n) = v*tmax
quindi per togliere il meno dal logaritmo ho applicato la proprietà che ti ho detto:
ln(n/Cn) = v*tmax |
| tata1283 |
ah ok, giusto!
Non avevo visto!
Grazie!! |
| tata1283 |
Nel tema d'esame del 24/06/2004
es. III.1
può bastare dire d>0 e basta?
es. III.4
è giusto come stimatore di E(Y)=E(SumYi/n)?
mentre lo stimatore per Var(Y) come si trova?
Grazie! |
| imperator |
Per il III.1 credo che si debbano citare le 3 condizioni a pag. 104 del mood, magari rapportandolo all'esempio...
per il III.4 direi che si può fare come dici tu:
sostanzialmente prendi la media campionaria come stimatore.
lo puoi anche calcolare: (4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10=3,2
per la Var, nell'esercizio III.3.c ho trovato che Var(Y)=2*E(Y).
quindi te la puoi calcolare: Var(Y)=2*3,2=6,4
questo è come l'ho svolto io, non assicuro affatto che sia giusto |
| tata1283 |
Boh lo stimatore della varianza non riesco a capirlo.
Sono d'accordo sul risultato del III.3.c però poi non non ti seguo.
Cmq il risultato del III.5 esce anche a te n>80? |
| imperator |
provo a spiegarmi passo per passo:
III.1.a
Y=2*(X(1))
b)
E(Y)=E(2*X(1)) = 2*E(X(1)) = 2*v
c)Var(Y)= Var(2*X(1)) = 4*Var(X(1)) = 4*v = 2E(Y)
per quanto riguarda il III.5 ho usato Chebycheff e ho scritto una porcata del genere ma non ho ancora fatto calcoli:
P(|Y-E(Y)| < 1/2 * o(y)) >= 0,95
o(y)= deviazione standard di Y
come stimatore non distorto di Var(Y) posso usare la Var campionaria (pag.236 mood), il cui valore atteso è ovviamente Var(Y).
da qui posso fornire una stima sapendo che Var(Y) = 2*E(X(1))
può avere un filo logico il discorso? |
| tata1283 |
Allora se tu mi dici che lo stimatore della varianza è la varianza campionaria a pag 236 la risposta all'es III.4.b è questa
stimatore di Var(Y) => 1/(n-1) Sum(Yi - ((SumYi)/n))^2
dove (sumYi)/n => media campionaria
giusto?
Per il III.5 anche io ho usato Tchebycheff come hai scritto tu e utilizzando il II.2.b esce n>80 giusto? |
| tata1283 |
No aspetta mi correggo per quel che riguarda l'es III.5
io ho scritto
P(|media campionaria di Y - E(Y)| < 1/2 radice(var(Y))) >= 0.95
e poi coi calcoli esce n>80 |
| imperator |
d'accordo con la tua equazione...uso la media campionaria di Y
a questo punto però la risolverei con la legge debole dei grandi numeri (pag. 240)
soltanto che mi esce un risultato assurdo...
n>3277
boh, che casino... |
| tata1283 |
per risolverla io ho utilizzato il risultato dell'es II.2.b in cui dovevi dimostrare che
P(|Dn-E(D)| < s*radice(Var(D)))>=1- 1/(ns^2)
quindi ho che
1-1/(ns^2) >= 1-0.05 dove s=1/2
tu che dici?
Ascolta io non ho ancora capito le tue soluzioni del III.4 non è che me le puoi spiegare ancora?
Uff....non ci arrivo proprio. |
| tata1283 |
Secondo voi essendo che il compito verterà sulla Poisson giusto?
Le cose principali da sapere sono:
-Poisson
-Esponenziale
-Binomiale
-Disuguaglianza di Tchebytcheff
-Teorema delle probabilità totali
-stimatori di E e Var
potrebbero bastare? |
| imperator |
Originally posted by tata1283
Ascolta io non ho ancora capito le tue soluzioni del III.4 non è che me le puoi spiegare ancora?
Uff....non ci arrivo proprio.
Provo a spiegarti il mio ragionamento:
a)stima di E(Y)
dunque, cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la media campionaria è uno stimatore non distorto di E(Y).
E(1/n * sum (0<=i<=n) (Yi)) = 1/n * n * E(Y) = E(Y)
Mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della media campionaria come risposta...lo calcolo
(4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10 = 3,2
b)stima di Var(Y) - ragionamento analogo...
cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la Var campionaria è uno stimatore non distorto di Var(Y).
E( VarCampionaria (Y)) = Var (Y)
Anche qui mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della Var campionaria come risposta...lo calcolo
Var(Y) = 2 * E(Y) = 2*3,2 = 6,4
Spero di non scrivere stupidate, di spiegarmi ma soprattutto di non confonderti...
in ogni caso qualsiasi aiuto/correzione è ben accetto/a |
| pragers |
Originally posted by tata1283
Secondo voi essendo che il compito verterà sulla Poisson giusto?
Le cose principali da sapere sono:
-Poisson
-Esponenziale
-Binomiale
-Disuguaglianza di Tchebytcheff
-Teorema delle probabilità totali
-stimatori di E e Var
potrebbero bastare?
non è che si puo dire essendoci la poisson cos altro ci sarà...
Secondo me se c'è la poisson probabilmente ci sarà anche l esponenziale poiche sono direttamente collegate...per il resto ci puo essere qualsiasi cosa!
ragazzi ma qualcuno sa ora e aula dell esame di lunedi? |
| pragers |
mi rispondo da solo (e lo scrivo per tutti):
"Si avvisano gli studenti che gli esami di CPS e di Metodi si terranno Lunedì 23 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in aula 200 presso il Settore Didattico di via Celoria." |
| tata1283 |
Originally posted by imperator
Provo a spiegarti il mio ragionamento:
a)stima di E(Y)
dunque, cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la media campionaria è uno stimatore non distorto di E(Y).
E(1/n * sum (0<=i<=n) (Yi)) = 1/n * n * E(Y) = E(Y)
Mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della media campionaria come risposta...lo calcolo
(4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10 = 3,2
b)stima di Var(Y) - ragionamento analogo...
cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la Var campionaria è uno stimatore non distorto di Var(Y).
E( VarCampionaria (Y)) = Var (Y)
Anche qui mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della Var campionaria come risposta...lo calcolo
Var(Y) = 2 * E(Y) = 2*3,2 = 6,4
Spero di non scrivere stupidate, di spiegarmi ma soprattutto di non confonderti...
in ogni caso qualsiasi aiuto/correzione è ben accetto/a
Il tuo ragionamento l'ho capito solo che non mi convince che bisogna fare i calcoli numerici perchè le domande chiedono stima di E(Y) in funzione di v, stima di Var(Y) in funzione di E(Y).
Per il primo punto siamo d'accordo nel dire stimatore di E(Y) => media campionaria.
Ma v dove compare????
Per il secondo punto abbiamo varianza campionaria come stimatore di Var(Y) giusto? Ma dove compare E(Y)???
Non so se riesci a capire il mio discorso.
Perchè tu facendo i calcoli utilizzi le formule di E(Y) e Var(Y) dell'es III.3 quindi non sono stime ma sono i veri e propri E(Y) e Var(Y). |
| Striker |
Mi sento ignorante...sempre per quanto riguarda il tema del 24/06/2004...
La variabile casuale Y dell'esercizio I.4 e' di Poisson o Esponenziale? :?
Un'anima pia che posti le soluzioni? Sto smadonnando :x |
| Striker |
E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v
Quindi e' una poissoniana se c=1 e qualcos'altro in tutti gli altri casi? :?
Paura e delirio :( |
| tata1283 |
la variabile Y dell'esercizio I.4 non è una Poissoniana perchè il rapporto tra E(Y) e Var(Y) != 1, in altre parole E(Y) != Var(Y).
E' una variabile i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c. |
| homerfdl |
please postate le sol del 24-06-04!!!!!
anche se nn completamente giuste.....
please!!!! |
| Striker |
Originally posted by tata1283
la variabile Y dell'esercizio I.4 non è una Poissoniana perchè il rapporto tra E(Y) e Var(Y) != 1, in altre parole E(Y) != Var(Y).
E' una variabile i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.
Esatto...e' la conclusione a cui sono giunto anche io. Ma poi il tema come prosegue?
Saresti cosi' gentile da postare almeno un abbozzo di soluzione? O anche solo i risultati...te ne sarei grato.
Grazie in anticipo :) |
| tata1283 |
Posso dirti i miei risultati ma prendili con le pinze:
es: I.5
P(Y>2)=P(cX(1)>2)=P(2X(1)>2)=P(X(1)>0)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-vd)=1-e^-v
es. II.1
Da Tchebycheff P(|D-E(D)<e)>=1-(Var(D)/e^2)
quindi ho fatto
g(e,Var(D))=1-(Var(D)/e^2)
II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n
II.2.b
ho utilizzato l'esercizio II.1 cioè
P(|Dn-E(D)|<s*radice(Var(D))>=1-(Var(Dn)/(s*Radice(Var(D)))^2)
poi risolvi e ti esce l'uguaglianza del testo della domanda.
es. III.1
guarda nei post precedenti
III.2
P(X(1)=k)=(e^(-vd)*vd^k)/k!=(e^(-v)v^k)/k!
insomma la Poisson
III.3.a
Y=cX(1)
III.3.b
E(Y)=cv
III.3.c
Var(Y)=cE(Y)
III.3.d
P(Y>2)=1-e^(-v)=1-e^(-2)=0.8647
Es.III.4
se guardi i post sopra puoi vedere che non mi è per niente chiaro
Es.III.5
n>80
nei post sopra hai la spigazione
Ripeto non so mica se sono tutti risultati giusti. |
| Striker |
No aspetta l'1.5 non mi e' ancora chiaro...ed e' per quello che mi sono fermato ieri. In sostanza sarebbe una v.c. con
E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v
In sostanza una poissoniana se c = 1; in tutti gli altri casi una v.c. i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.
Per trovare la prob.
P(Y>2) = P(c * X(1) > 2) = P(2 * X(1) > 2) = P(X(1) > 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - e^-v - ve^-v
Pero' non mi e' chiarissimo dove finisca l'informazione X(1).
Gli altri punti non li ho ancora svolti, magari piu' tardi posto qualche ipotesi di soluzione e confrontiamo.
B. studio a tutti :cry: |
| homerfdl |
cosa esce nell'es I-4 a,b,c?????
secondo Striker es b) E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e gli es a) e c)?????
thanks.... |
| tata1283 |
Originally posted by Striker
No aspetta l'1.5 non mi e' ancora chiaro...ed e' per quello che mi sono fermato ieri. In sostanza sarebbe una v.c. con
E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v
In sostanza una poissoniana se c = 1; in tutti gli altri casi una v.c. i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.
Per trovare la prob.
P(Y>2) = P(c * X(1) > 2) = P(2 * X(1) > 2) = P(X(1) > 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - e^-v - ve^-v
Pero' non mi e' chiarissimo dove finisca l'informazione X(1).
Gli altri punti non li ho ancora svolti, magari piu' tardi posto qualche ipotesi di soluzione e confrontiamo.
B. studio a tutti :cry:
Hai perso X(1) perchè non l'hai più scritta devi scrivere così:
........=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v) |
| tata1283 |
Originally posted by homerfdl
cosa esce nell'es I-4 a,b,c?????
secondo Striker es b) E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e gli es a) e c)?????
thanks....
I risultati di E(Y) eVar(Y) sono giusti.
Var(Y)=(c^2)*v perchè
Var(Y)=Var(cX(1))=c^2Var(X(1))=(c^2)*v è una regola della varianza che la costante quando esce diventa alla seconda.
a) i punti di massa di Y sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.
C) Y non segue una Poisson perchè E(Y)!=Var(Y) |
| homerfdl |
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v)
ma nn è sbagliata???
nn bisognerebbe scrivere
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-v)
perche mettere anche - P(X(1)=1??? |
| tata1283 |
Originally posted by homerfdl
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v)
ma nn è sbagliata???
nn bisognerebbe scrivere
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-v)
perche mettere anche - P(X(1)=1???
Anche io avevo ragionato come te però forse è più giusto mettere anche -P(X(1)=1) perchè la richiesta è P(X(1)>1) e non P(X(1)>=1).
Mah se qlcn è sicuro che una delle due è quella giusta al 100% lo dica pure! |
| tata1283 |
Ma per quanto riguarda il III.4.b:
lo stimatore di Var(Y) non potrebbe essere l'errore quadratico medio? |
| homerfdl |
nell I-4 b
E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v
ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e poi nel
II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n
mi spiegate questi 2 passaggi....sn un po ignorante...
grazie!!! |
| tata1283 |
Originally posted by homerfdl
nell I-4 b
E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v
ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e poi nel
II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n
mi spiegate questi 2 passaggi....sn un po ignorante...
grazie!!!
Della varianza nell'es I.4.b se ci guardi te l'ho già spiegato prima!
E(Dn)=E(1/n*SumD)=1/n*E(SumD)=1/n*n*E(D)=E(D)
Var(Dn)=Var(1/n*SumD)=(1/n)^2*Var(SumD)=(1/n^2)*n*Var(D)=Var(D)/n |
| homerfdl |
| okkk grazie mille...!!! |
| homerfdl |
scusate la mia ignoranza vorrei sapere un ultima cosa...se sono giusti i seg risultati...
es I.1
(e^(-vd) * (vd)^x)/x!
I.2
E(X(d))=vd
var(X(d))=vd
I.3
rapporto=1 |
| drakend |
| Volevo sapere se fra le cose che si possono tenere durante l'esame rientrano anche gli appelli già svolti... :D |
| Striker |
Ragazzi qualcuno ha svolto il secondo esercizio del tema del 5/7/2006?
il II.1 viene n / v^2
I restanti tre punti non riesco a capirli :?
Sto sclerando con sti cavolo di stimatori e Tchebicheff (che tra l'altro non ho ancora capito come si scrive :D) |
| drakend |
| L'aula 200 si trova nella Didatteca vero? |
| tata1283 |
| nel settore didattico |
| Striker |
| Ragazzi in bocca al lupo a tutti :) |
| LoneWolf |
| Si trova al piano sopra il negozio dove vendono i libri universitari in Celoria. |
| drakend |
Originally posted by tata1283
nel settore didattico
C'era scritto anche nell'avviso quello... :D
Sai è da due anni e passa che non metto piede in celoria e mi ricordo a malapena che c'è un edificio marroncino vicino all'istituto dei tumori comunemente conosciuto come didatteca.
Grazie comunque per la risposta. :)
Originally posted by LoneWolf
Si trova al piano sopra il negozio dove vendono i libri universitari in Celoria.
Ok grazie, penso di aver capito ora. :) |
| overflowonline |
| Oh com'era il compito??io sto iniziando a studiare ora per dare l'esame di giugno.. non è che qualcuno può postare il testo del compito?Grazie ciao |
| drakend |
Originally posted by overflowonline
Oh com'era il compito??io sto iniziando a studiare ora per dare l'esame di giugno.. non è che qualcuno può postare il testo del compito?Grazie ciao
Se ce lo fai dare poi ti diciamo... :asd: |
| overflowonline |
ah ma non era stamattina alle 08.30?
eh no..infatti.. è oggi alle 15.30... |
| drakend |
Originally posted by overflowonline
ah ma non era stamattina alle 08.30?
eh no..infatti.. è oggi alle 15.30...
Mah il compito di suo non era difficilissimo (comunque non era semplice, ma è ovvio data la materia), però era piuttosto lungo dato che c'erano ben sette esercizi, molti dei quali con diversi sotto-punti. Io ne ho fatti circa 3 e mezzo, ma non sono naturalmente sicuro che siano giusti: so solo che alla fine ero davvero stanco perché sono stato per tre ore circa sempre mentalmente attivo, mentre in quasi tutti gli altri esami si alternavano parti in cui dovevo riflettere a parti meramente macchinose o nozionistiche. E' la prima volta che ho fatto questo esame e devo dire che è uno dei più pesanti del triennio di informatica: ovviamente ci saranno anche quelli che hanno finito tutti e sette gli esercizi eh... :D |
| darkman13 |
Ciao ragazzi, com'è andata? Spero bene per tutti....
Qualcuno che si sente sicuro delle sue risposte potrebbe postare in area filez la soluzione???? |
| tata1283 |
come vi è andato?
era bello lungo vero???
Che stanchezza!!
Ma quelli che hanno consegnato dopo un'ora e mezza avevano già le soluzioni in mano????
Che schegge!!! |
| drakend |
Originally posted by tata1283
[B]come vi è andato?
era bello lungo vero???
Che stanchezza!!
Sembrava un tema di italiano... :asd:
Tu quante risposte hai dato?
A proposito: quanto tempo c'è, dalla pubblicazione dei risultati, fino all'orale? |
| tata1283 |
ma io tutte a parte che non gli ho calcolato il limite della funzione dei momenti della normale (l'avevo vista ieri e oggi non riuscivo più a trovarla!!!) e l'ultima domanda non sono arrivata a un numero.
Dunque i risultati ha scritto sulla lavagna che ci usciranno venerdì mattina e gli orali iniziano dal 2 maggio. |
| drakend |
Originally posted by tata1283
ma io tutte a parte che non gli ho calcolato il limite della funzione dei momenti della normale (l'avevo vista ieri e oggi non riuscivo più a trovarla!!!) e l'ultima domanda non sono arrivata a un numero.
Magari facendo anche la brutta?... :shock:
Io mi sa che ho perso troppo tempo fra brutta, bella e bellina... :roll:
Dunque i risultati ha scritto sulla lavagna che ci usciranno venerdì mattina e gli orali iniziano dal 2 maggio.
Ok grazie per l'informazione! :) |
| LoneWolf |
Ho caricato il testo con le mie soluzioni in area filez, ditemi che vi sembra.
Il compito a mio parere era difficile e decisamente lungo, ma qualche cosa dovrei essere riuscito ad arrangiarla; mi incute timore l'orale, già mi ci ha bocciato a febbraio con uno scritto praticamente perfetto. |
| drakend |
Originally posted by LoneWolf
Il compito a mio parere era difficile e decisamente lungo, ma qualche cosa dovrei essere riuscito ad arrangiarla; mi incute timore l'orale, già mi ci ha bocciato a febbraio con uno scritto praticamente perfetto.
Ok comincio a temere cosa succederà a me, nell'ottimistica ipotesi di venire ammesso all'orale. :(
Almeno sono felice di constatare che non sono l'unico che ha ritenuto questo appello decisamente lungo. |
| overflowonline |
Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..
Scusa non è una cosa personale contro di te LoneWolf,però a me ste storie non quadrano.. le ho sentite troppe volte...
Su calcolo ho sentito molte voci come su altre materie,e anche con uno scritto non perfetto anzi decisamente non perfetto molte persone che conoscono sono arrivate all'orale e sono passate... boh.. scusate lo sfogo però ho iniziato a studiare calcolo oggi e mi sento già sotto pressione,tutti quanti continuano a dire che calcolo è impossibile.. mah.. vedremo.. credo che sia difficile ma impossibile proprio no.. scusate ancora lo sfogo
In ogni caso LoneWolf grazie per i file che messo disponibili,ripeto non c'è nulla di personale contro di tè però dai almeno spiegaci bene perchè all'orale ti ha steccato se no le cose non qudrano..
notte... |
| pragers |
Originally posted by overflowonline
Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..
Scusa non è una cosa personale contro di te LoneWolf,però a me ste storie non quadrano.. le ho sentite troppe volte...
Su calcolo ho sentito molte voci come su altre materie,e anche con uno scritto non perfetto anzi decisamente non perfetto molte persone che conoscono sono arrivate all'orale e sono passate... boh.. scusate lo sfogo però ho iniziato a studiare calcolo oggi e mi sento già sotto pressione,tutti quanti continuano a dire che calcolo è impossibile.. mah.. vedremo.. credo che sia difficile ma impossibile proprio no.. scusate ancora lo sfogo
In ogni caso LoneWolf grazie per i file che messo disponibili,ripeto non c'è nulla di personale contro di tè però dai almeno spiegaci bene perchè all'orale ti ha steccato se no le cose non qudrano..
notte...
bhe nessuno ha mai detto che è impossibile se no non si laureerebbe nessuno....cmq puo darsi che a lonewolf abbia preso spunto dal compito per fargli fare altre cose che non sapeva...bho! |
| LoneWolf |
Guarda, niente di personale, ma ti faccio presente che il mio hobby non è quello di fare terrorismo psicologico sulle persone, non me ne viene niente in tasca.
Se non avessi studiato e avessi copiato tutto non sarei stato uno dei primi a pubblicare le soluzioni del precedente appello, e vedendo appunto le mie soluzioni vedrai che di sbagliato c'è poco o nulla, così come mi aveva confermato mio cugino che è professore di statistica al politecnico.
Poi, se non ci vuoi credere non ci sono problemi, ti dico giusto che CPSM è l'unica materia che mi manca e che se sono stato bocciato non è perché sono affezionato all'università, ma perché il prof se n'è venuto fuori con dimostrazioni assurde, domande sulle qualità degli stimatori proposti, probabilità che rappresentano i coefficienti angolari di sconosciute tangenti al grafico della variabile casuale, e roba del genere.
Di sicuro non è impossibile, ma è l'esame più pesante di tutto il corso di laurea e il prof non fa niente per renderla più leggera... |
| drakend |
Originally posted by overflowonline
Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..
Invece se ci pensi bene può succedere eccome: siccome LoneWolf a febbraio aveva fatto uno scritto perfetto il professore probabilmente ne ha avuto una buona impressione e pensava di dargli 30, per cui gli ha fatto un'interrogazione di quel livello. Ha visto che diverse cose "avanzate" non le sapeva, ne è rimasto deluso e l'ha stampato.
E' solo un'ipotesi, ma mi pare plausibile.
Invece tutto un altro discorso è arrivare all'orale con uno scritto appena sufficiente... credo che l'interrogazione sia molto più soft in questo caso.
Lonewolf ti ringrazio anch'io per aver postato il testo e le tue soluzioni. |
| Duke |
| boh ho fatto 3 esercizi e mezzo... e li ho copiati in bella l'ultimo minuto (3 ore sembrano tante... ma sono volate via) non so come valuti il compito... ma se sono severi come dicono... all'orale non ci arrivo.. |
| darkman13 |
| Sono d'accordo con Darkend, è probabile che il prof. vedendo il compito pereftto abbia pensato che è stato coppiato dopo le prime deomande a cui non ha risposto wolf! E quindi non ha avuto pietà e l'ha stampato |
| tata1283 |
Tornando a parlare delle soluzioni.
Per quel che riguarda l'esercizio III.2
io ho ragionato così:
dato che chiede il lim per n->infinito e quando n è grande la Binomiale può essere approssimata a una Poissoniana giusto?
Beh io ho scritto così visto che n è grande approssimo alla poisson e ho calcolato qst rapporto
((e^(-lam)*lam^k) / k!) / ((e^(-lam)*lam^(k-1)) / (k-1)!)
ed effettivamente qst rapporto dà come risultato lam/k
voi che dite?
E' campato trp per aria? |
| tata1283 |
PER LONEWOLF
Nella soluzione dell'esercizio II.4 perchè hai fatto quel limite?
L'hai copiato dal libro?
Perchè io prendendo spunto dal testo dell'appello dopo l'es. III.2 ho utilizzato la formula alfak=alfa(k-1)*lam/k
sostituendo ad alfa(k-1) la poissoniana nel punto (k-1).
Quindi per me alfak sarebbe:
alfak=((e^(-lam)*lam^(k-1)) / (k-1)!) * lam/k
è sbagliato? |
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