.dsy:it. Pages (2): [1] 2 »
Show 150 posts per page

.dsy:it. (http://www.dsy.it/forum/)
- Calcolo delle probabilità e statistica matematica (http://www.dsy.it/forum/forumdisplay.php?forumid=213)
-- Esame 23/4 (http://www.dsy.it/forum/showthread.php?threadid=30409)


Posted by darkman13 on 16-04-2007 15:41:

Esame 23/4

Ciao Ragazzi, qualcuno ha sentito De falco sugli argomenti che ci farà fare al prox appello????


Posted by drakend on 16-04-2007 15:47:

Sì ci sarà un solo argomento: inculata! :D


Posted by darkman13 on 16-04-2007 15:48:

Quello lo davo per scontato....


Posted by pragers on 16-04-2007 15:52:

sarà sulla poisson!


Posted by darkman13 on 16-04-2007 15:54:

Grazie Prag.


Posted by pragers on 16-04-2007 15:55:

prego :)


Posted by drakend on 16-04-2007 15:55:

Mi associo ai ringraziamenti!


Posted by SexOnTheBeach on 16-04-2007 17:40:

Raga se qualcuno ha fatto/sta facendo qualche esercizio in preparazione dell'esame posti qua testi e possibili svolgimenti così commentiamo e correggiamo insieme... (se vi va) ;)

Buono studio...

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by pragers on 16-04-2007 18:05:

io per ora mi sto riguardando bene i compiti svolti all esercitazione del tama sulla poisson...

cmq mi associo...se volete si puo discutere di eventuali dubbi!


Posted by SexOnTheBeach on 16-04-2007 18:56:

Originally posted by pragers
io per ora mi sto riguardando bene i compiti svolti all esercitazione del tama sulla poisson.


Nel tema del 7/06/2006 (che ha fatto Tamascelli) , come vengono fuori le funzioni generatrici dei momenti dell' esercizio 1.3

La soluzione che ho sugli appunti(dei quali non mi fiderei troppo neppure io stesso) è:
m_x(t)= E(e^tx) => (e^t-x)*(1-p) + pe^t
e
m_v(t)= E(e^tv) => (e^t-v)*(1-v) + ve^t

...mentre ho trovato questa soluzione nell'area filez:

m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p
e
m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp

Qual'è quella corretta, e perchè? :help:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by Striker on 17-04-2007 10:51:

m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p

m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp

Sono queste quelle giuste. Almeno credo *_*
La funzione generatrice dei momenti x Bern. e':
m_x(t) = pe^t + q
se sostituisci a q = 1 - p
ottieni esattamente il risultato della soluzione.
Per la seconda il ragionamento e' identico, ma hai p = rp e di conseguenza q = 1 - rp
Sostituendo ottieni rpe^t + 1 - rp

Dovrebbe essere cosi' :)

__________________
Under Construction


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 11:21:

Originally posted by Striker
m_x(t)= E(e^tx) => pe^t + 1 - p

m_v(t)= E(e^tv) => rpe^t +1 - rp

Sono queste quelle giuste. Almeno credo *_*


Si...in effetti sono quelle che hanno più senso tra le due, basta sostituire nella funzione generatrice dei momenti della Bernoulliana! :roll:

Grazie Striker.

Ora altro quesito: dal tema del 24/06/2004 , non riesco proprio a capire l'esercizio 1.4 ... come si ragiona su questa cosa? :oops:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 12:00:

Ah, e anche la seconda parte dell'esercizio 3.1 , quando dice di utilizzare il Th. delle Prob. Totali ... ecco , lì sono un pò in alto mare... pur avendo le soluzioni, non capisco da dove vengano fuori certi calcoli... :oops:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by imperator on 17-04-2007 12:44:

per qunto riguarda il I.4:

a)i punti di massa di una var. discr. sono semplicemente le probabilità di assumere determinati valori.
quindi: i punti di massa di Y non sono nient'altro che i punti di massa di X(1) moltiplicati per la costante c.

b) E(Y) = E(c*X(1)) = c*E(X(1)) = c*v
dato che E(X(d)) = v*d e in questo caso d=1
Var (Y) = Var (c*X(1)) = c^2 * Var(X(1)) = c^2*v

c) Y non segue la la poisson, poichè E(Y) != Var (Y)


per quanto riguarda il 3.1 non capisco il senso del teo delle prob. totali.

spero di essere stato d'aiuto.

ciao


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 13:05:

Originally posted by Imperator

per quanto riguarda il I.4:

a)i punti di massa di una var. discr. sono semplicemente le probabilità di assumere determinati valori.
quindi: i punti di massa di Y non sono nient'altro che i punti di massa di X(1) moltiplicati per la costante c.


Grazie mille imperator, ma quindi basta che gli scrivo così e va bene, oppure glieli devo proprio calcolare?!
Nel caso, devo usare la solita formula di densità della poisson
[ e^(-vd) * (vd)^x ] / x!
e sostituirci dentro:
d=1
e moltiplicare ogni valore ottenuto per la costante c
ma la v come la tolgo?

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by imperator on 17-04-2007 13:08:

si per questo dovrebbe andare bene solo questo...
poi se nn sbaglio ti chiede di fare dei calcoli usando un v finito, se non sbaglio uguale a 2

esercizio I.5


Posted by drakend on 17-04-2007 13:16:

Nell'appello del 15-02-2007 ho alcuni dubbi sull'esercizio 3.2 (e punti seguenti di conseguenza):

Il mio dubbio consiste nel fatto che non capisco perché l'OR è diventato AND... capisco la necessità di usare la probabilità complementare per poter usare la funzione di ripartizione, ma perché cambia anche l'operazione insiemistica?


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 13:31:

Originally posted by drakend
Nell'appello del 15-02-2007 ho alcuni dubbi sull'esercizio 3.2 (e punti seguenti di conseguenza):

Il mio dubbio consiste nel fatto che non capisco perché l'OR è diventato AND... capisco la necessità di usare la probabilità complementare per poter usare la funzione di ripartizione, ma perché cambia anche l'operazione insiemistica?


L' uso dell' AND credo venga dal "suggerimento": cioè, la negazione del fatto di "avere ALMENO una delle due variabili maggiore di beta" è proprio data dal fatto che "ENTRAMBE le variabili devono essere contemporaneamente inferiori e Beta" ... quindi va usato l' AND ... perchè se avresti usato l' OR aveva tutto un altro senso! (veniva "almeno una delle due inferiore a Beta")

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by drakend on 17-04-2007 13:38:

Ma negare l'evento "almeno una delle due variabili deve essere maggiore di beta" non può anche essere visto come "nessuna delle due variabili deve essere maggiore di beta" lasciando quindi intatta l'operazione insiemistica?


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 13:46:

Originally posted by drakend
Ma negare l'evento "almeno una delle due variabili deve essere maggiore di beta" non può anche essere visto come "nessuna delle due variabili deve essere maggiore di beta" lasciando quindi intatta l'operazione insiemistica?


E no... perchè se lasci l' OR dici "o una o l'altra variabile sono inferiori a beta" (quindi lasci aperta la possibilità che l'una o l'altra siano maggiori di beta ... che è la cosa che vuoi negare, che non deve succedere!).

Con l 'AND invece escludi questa possibilità! :roll:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by drakend on 17-04-2007 13:59:

Originally posted by SexOnTheBeach
E no... perchè se lasci l' OR dici "o una o l'altra variabile sono inferiori a beta" (quindi lasci aperta la possibilità che l'una o l'altra siano maggiori di beta ... che è la cosa che vuoi negare, che non deve succedere!).

Con l 'AND invece escludi questa possibilità! :roll:

Ok ora ho capito... nel thread in filez relativo all'appello uno avanza il mio stesso dubbio e gli avevano risposto che effettivamente era lecito, per questo ho pensato di richiedere qua e la tua spiegazione è decisamente convincente.

Grazie! :D

PS Perché rolli gli occhi? Se è perché ho fatto una domanda troppo disarmante chiedo venia, ma statistica non è che mi piaccia molto! (Ma trattasi di ultimo esame prima della laurea e quindi devo per forza darla, sono sicuro che c'è chi mi capisce bene qua! :D)


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 14:05:

Originally posted by drakend
PS Perché rolli gli occhi? Se è perché ho fatto una domanda troppo disarmante chiedo venia, ma statistica non è che mi piaccia molto! (Ma trattasi di ultimo esame prima della laurea e quindi devo per forza darla, sono sicuro che c'è chi mi capisce bene qua! :D) [/B]


Ahahaha... figurati... certe volte quando posto delle domande io ho paura che non mi risponda nessuno perchè sono da terza elementare... :asd:
Comunque io è la 3a volta che do statistica, quindi non è che mi faccia proprio impazzire... e anche per me è l'ultimo esame pre-laurea!

Quindi non preoccuparti: "rollavo" ( :cannabis: ) solo per far capire che mi riferivo a una cosa scritta "sopra"! ;)

Cià , torno a guardarmi qualche appellozzo... chi ha dubbi posti tutto, che 3/4 menti sono sicuro meglio di una sola! :approved:

Bella! :ciaoo:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by SexOnTheBeach on 17-04-2007 17:50:

Nel tema del 17/02/2005, l'esercizio I.4 , trovo i valori del grafico per x=0 , x=1 , x=2 .... ma come faccio a sapere che la MODA (il punto di max) è proprio nel valore di x=10 ?!
Negli appunti ho scritto il risultato, ma non i calcoli... non dovrò mica calcolarmi TUTTI i punti fino a quando non ne trovo uno decrescente?! :shock: :? (non è difficile, ma è un pò sbatti...)

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by imperator on 17-04-2007 18:33:

la moda di una poisson è vicina al suo valore atteso, quindi dovendo fare un grafo qualitativo, basta che fai notare che vicino al valore atteso raggiunge un picco, poi decresce...non credo si debba diventare matti per calcolare un macello di punti per tracciare il grafo...

ho una richiesta...qualcuno può postare le soluzioni dell'esercizio III dell'esame del 24/06/04?
non riesco a capire cosa c'entra il teo delle prob totali...

grazie


Posted by SexOnTheBeach on 18-04-2007 10:44:

Originally posted by imperator
La moda di una poisson è vicina al suo valore atteso, quindi dovendo fare un grafo qualitativo, basta che fai notare che vicino al valore atteso raggiunge un picco, poi decresce...non credo si debba diventare matti per calcolare un macello di punti per tracciare il grafo...


Grazie!

Originally posted by imperator

Ho una richiesta...qualcuno può postare le soluzioni dell'esercizio III dell'esame del 24/06/04?
non riesco a capire cosa c'entra il teo delle prob totali...


Avevo sbagliato a scrivere nel post prima... era nel tema del giugno 2006 , non in quello di giugno 2004. :oops: (comunque a me l'incomprensione sul Th delle prob. totali rimane...prova a darci un occhio).

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by imperator on 18-04-2007 10:46:

ok darò un'occhiata


Posted by SexOnTheBeach on 18-04-2007 10:47:

Nel tema del 17/02/2005 non riesco a capire come risolvere l'esercizio III , nel punto della strategia 3... come si ragiona qui?

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by darkman13 on 18-04-2007 12:32:

posto un'altra domanda sul tema del giungo 2005 nel esercizzio 5 ho visto che nella soluzione si collega al esercizio 2... In base a cosa fa questo collegamento, visto che nell'esercizio 5 non c'è nulla che dica di riferirsi al 2??????


Posted by drakend on 18-04-2007 13:50:

Ho un dubbio sul teorema centrale del limite:

Ma x soprassegnato è la media delle medie di tutte le n variabili casuali oppure è la media di elementi corrispondenti (=che sono sulla stessa riga, immaginando le variabili casuali come dei vettori monodimensionali) delle n variabili?


Posted by imperator on 19-04-2007 08:47:

SexOnTheBeach potresti postare gentilmente il tema del 17/02/05?

per drakend:
x segnato è la media campionaria del campione estratto


Posted by imperator on 19-04-2007 09:11:

per darkman13

l'unica cosa che mi viene in mente è anche la U del V esercizio è distribuita come una uniforme continua...
se puoi essere più preciso su che cosa fa la soluzione possiamo ragionarci meglio


Posted by SexOnTheBeach on 19-04-2007 09:50:

Originally posted by imperator
SexOnTheBeach potresti postare gentilmente il tema del 17/02/05?


TESTO TEMA D'ESAME 17/02/05 ;)

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by drakend on 19-04-2007 10:02:

per drakend:
x segnato è la media campionaria del campione estratto [/B]

Ah ok si riferisce ai campioni, no perché in quella definizione non è nemmeno menzionato il termine campione... allora è come avevo interpretato io: è la media di ogni campione di ampiezza n.


Posted by joseph on 19-04-2007 10:59:

qualcuno ha la soluzione del tema 24.06.04? Grazie mille


Posted by imperator on 19-04-2007 14:34:

grazie Sex!


Posted by tata1283 on 19-04-2007 14:50:

il risultato dell'esercizo III.1 del tema del 17.2.2005 è questo?

P(N(tmax)=0)=e^(-E(Cn))

v=(-ln(e^(-E(Cn)))) / tmax = -E(Cn) / tmax

a me sembrano sbagliati perchè non compare n come richiede l'esercizio.
Qualcuno sa dirmi il risultato giusto e magari darmi anche una piccola spiegazione?
Grazie!


Posted by darkman13 on 19-04-2007 16:49:

Grazie imperetor, ho già risolto.... QUALCUNO HA LE SOLUZIONI DEI 2 TEMI(2004/2005) DA POSTARE??? o chiedo troppo


Posted by imperator on 19-04-2007 17:26:

Originally posted by tata1283
il risultato dell'esercizo III.1 del tema del 17.2.2005 è questo?

P(N(tmax)=0)=e^(-E(Cn))

v=(-ln(e^(-E(Cn)))) / tmax = -E(Cn) / tmax

a me sembrano sbagliati perchè non compare n come richiede l'esercizio.
Qualcuno sa dirmi il risultato giusto e magari darmi anche una piccola spiegazione?
Grazie!



Cn = giorni che vado a piedi.
Posso considerarla come una somma di bernoulliane...ogni volta che vado ha piedi lo considero o un successo o insuccesso..

quindi Cn = sommatoria (per 0<=i<=n) Xi; Xi bern(p)

prendo la media campionaria di Cn (mCn per abbreviare), poichè mi occore una media dei giorni campione per trovare la probabilità che un giorno vada a piedi:

mCn = 1/n * sommatoria (per 0<=i<=n) Xi.
E(mCn) = p che è la prob che in un giorno vada a piedi; stimatore non distorto del parametro p

prendo in considerazione la poisson:
P(N(tmax)=0) = (e^-(tmax*v) * (v*tmax)^0)/0! = e^-(v*tmax) = p
infatti e^-(v*tmax) è la prob che in tmax non passi nessun tram e che quindi devo andare a piedi...

combino le due cose:

Cn/n = e^-(tmax*v)
ln (Cn/n) = - (tmax*v)
-ln (Cn/n) = tmax*v
ln (n/Cn) = tmax*v
(ln (n/Cn))/tmax = v

spero di nn essere stato troppo prolisso e confusionario...


Posted by tata1283 on 20-04-2007 08:33:

Ottima spiegazione grazie!
Però nell'ultima riga è

v= (ln(Cn/n))/tmax

e non

v=(ln(n/Cn))/tmax

Giusto?


Posted by imperator on 20-04-2007 09:34:

no, è v=(ln(n/Cn))/tmax

ho applicato questa proprietà dei logaritmi:
-lg (a/b) = lg (b/a)

infatti avevo:
-ln (Cn/n) = v*tmax

quindi per togliere il meno dal logaritmo ho applicato la proprietà che ti ho detto:
ln(n/Cn) = v*tmax


Posted by tata1283 on 20-04-2007 09:47:

ah ok, giusto!
Non avevo visto!
Grazie!!


Posted by tata1283 on 20-04-2007 10:50:

Nel tema d'esame del 24/06/2004
es. III.1
può bastare dire d>0 e basta?

es. III.4
è giusto come stimatore di E(Y)=E(SumYi/n)?
mentre lo stimatore per Var(Y) come si trova?

Grazie!


Posted by imperator on 20-04-2007 11:19:

Per il III.1 credo che si debbano citare le 3 condizioni a pag. 104 del mood, magari rapportandolo all'esempio...

per il III.4 direi che si può fare come dici tu:
sostanzialmente prendi la media campionaria come stimatore.
lo puoi anche calcolare: (4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10=3,2

per la Var, nell'esercizio III.3.c ho trovato che Var(Y)=2*E(Y).
quindi te la puoi calcolare: Var(Y)=2*3,2=6,4

questo è come l'ho svolto io, non assicuro affatto che sia giusto


Posted by tata1283 on 20-04-2007 11:44:

Boh lo stimatore della varianza non riesco a capirlo.
Sono d'accordo sul risultato del III.3.c però poi non non ti seguo.

Cmq il risultato del III.5 esce anche a te n>80?


Posted by imperator on 20-04-2007 11:50:

provo a spiegarmi passo per passo:
III.1.a
Y=2*(X(1))

b)
E(Y)=E(2*X(1)) = 2*E(X(1)) = 2*v

c)Var(Y)= Var(2*X(1)) = 4*Var(X(1)) = 4*v = 2E(Y)

per quanto riguarda il III.5 ho usato Chebycheff e ho scritto una porcata del genere ma non ho ancora fatto calcoli:

P(|Y-E(Y)| < 1/2 * o(y)) >= 0,95

o(y)= deviazione standard di Y

come stimatore non distorto di Var(Y) posso usare la Var campionaria (pag.236 mood), il cui valore atteso è ovviamente Var(Y).
da qui posso fornire una stima sapendo che Var(Y) = 2*E(X(1))

può avere un filo logico il discorso?


Posted by tata1283 on 20-04-2007 12:24:

Allora se tu mi dici che lo stimatore della varianza è la varianza campionaria a pag 236 la risposta all'es III.4.b è questa

stimatore di Var(Y) => 1/(n-1) Sum(Yi - ((SumYi)/n))^2

dove (sumYi)/n => media campionaria

giusto?

Per il III.5 anche io ho usato Tchebycheff come hai scritto tu e utilizzando il II.2.b esce n>80 giusto?


Posted by tata1283 on 20-04-2007 12:27:

No aspetta mi correggo per quel che riguarda l'es III.5
io ho scritto

P(|media campionaria di Y - E(Y)| < 1/2 radice(var(Y))) >= 0.95

e poi coi calcoli esce n>80


Posted by imperator on 20-04-2007 14:51:

d'accordo con la tua equazione...uso la media campionaria di Y

a questo punto però la risolverei con la legge debole dei grandi numeri (pag. 240)
soltanto che mi esce un risultato assurdo...
n>3277

boh, che casino...


Posted by tata1283 on 20-04-2007 15:21:

per risolverla io ho utilizzato il risultato dell'es II.2.b in cui dovevi dimostrare che

P(|Dn-E(D)| < s*radice(Var(D)))>=1- 1/(ns^2)

quindi ho che

1-1/(ns^2) >= 1-0.05 dove s=1/2

tu che dici?

Ascolta io non ho ancora capito le tue soluzioni del III.4 non è che me le puoi spiegare ancora?
Uff....non ci arrivo proprio.


Posted by tata1283 on 20-04-2007 15:23:

Secondo voi essendo che il compito verterà sulla Poisson giusto?
Le cose principali da sapere sono:

-Poisson
-Esponenziale
-Binomiale
-Disuguaglianza di Tchebytcheff
-Teorema delle probabilità totali
-stimatori di E e Var

potrebbero bastare?


Posted by imperator on 20-04-2007 17:01:

Originally posted by tata1283


Ascolta io non ho ancora capito le tue soluzioni del III.4 non è che me le puoi spiegare ancora?
Uff....non ci arrivo proprio.




Provo a spiegarti il mio ragionamento:
a)stima di E(Y)
dunque, cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la media campionaria è uno stimatore non distorto di E(Y).
E(1/n * sum (0<=i<=n) (Yi)) = 1/n * n * E(Y) = E(Y)
Mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della media campionaria come risposta...lo calcolo
(4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10 = 3,2

b)stima di Var(Y) - ragionamento analogo...
cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la Var campionaria è uno stimatore non distorto di Var(Y).
E( VarCampionaria (Y)) = Var (Y)
Anche qui mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della Var campionaria come risposta...lo calcolo

Var(Y) = 2 * E(Y) = 2*3,2 = 6,4


Spero di non scrivere stupidate, di spiegarmi ma soprattutto di non confonderti...

in ogni caso qualsiasi aiuto/correzione è ben accetto/a


Posted by pragers on 21-04-2007 01:42:

Originally posted by tata1283
Secondo voi essendo che il compito verterà sulla Poisson giusto?
Le cose principali da sapere sono:

-Poisson
-Esponenziale
-Binomiale
-Disuguaglianza di Tchebytcheff
-Teorema delle probabilità totali
-stimatori di E e Var

potrebbero bastare?



non è che si puo dire essendoci la poisson cos altro ci sarà...
Secondo me se c'è la poisson probabilmente ci sarà anche l esponenziale poiche sono direttamente collegate...per il resto ci puo essere qualsiasi cosa!

ragazzi ma qualcuno sa ora e aula dell esame di lunedi?


Posted by pragers on 21-04-2007 01:48:

mi rispondo da solo (e lo scrivo per tutti):

"Si avvisano gli studenti che gli esami di CPS e di Metodi si terranno Lunedì 23 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in aula 200 presso il Settore Didattico di via Celoria."


Posted by tata1283 on 21-04-2007 09:26:

Originally posted by imperator
Provo a spiegarti il mio ragionamento:
a)stima di E(Y)
dunque, cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la media campionaria è uno stimatore non distorto di E(Y).
E(1/n * sum (0<=i<=n) (Yi)) = 1/n * n * E(Y) = E(Y)
Mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della media campionaria come risposta...lo calcolo
(4+0+8+0+0+6+6+2+4+2)/10 = 3,2

b)stima di Var(Y) - ragionamento analogo...
cerco di trovare uno stimatore. abbiamo visto che la Var campionaria è uno stimatore non distorto di Var(Y).
E( VarCampionaria (Y)) = Var (Y)
Anche qui mi si chiede di dare una stima, e quindi mi si chiede "che valore ti aspetti?". uso il valore atteso della Var campionaria come risposta...lo calcolo

Var(Y) = 2 * E(Y) = 2*3,2 = 6,4


Spero di non scrivere stupidate, di spiegarmi ma soprattutto di non confonderti...

in ogni caso qualsiasi aiuto/correzione è ben accetto/a


Il tuo ragionamento l'ho capito solo che non mi convince che bisogna fare i calcoli numerici perchè le domande chiedono stima di E(Y) in funzione di v, stima di Var(Y) in funzione di E(Y).

Per il primo punto siamo d'accordo nel dire stimatore di E(Y) => media campionaria.
Ma v dove compare????
Per il secondo punto abbiamo varianza campionaria come stimatore di Var(Y) giusto? Ma dove compare E(Y)???

Non so se riesci a capire il mio discorso.
Perchè tu facendo i calcoli utilizzi le formule di E(Y) e Var(Y) dell'es III.3 quindi non sono stime ma sono i veri e propri E(Y) e Var(Y).


Posted by Striker on 21-04-2007 11:29:

Mi sento ignorante...sempre per quanto riguarda il tema del 24/06/2004...
La variabile casuale Y dell'esercizio I.4 e' di Poisson o Esponenziale? :?

Un'anima pia che posti le soluzioni? Sto smadonnando :x

__________________
Under Construction


Posted by Striker on 21-04-2007 11:43:

E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v

Quindi e' una poissoniana se c=1 e qualcos'altro in tutti gli altri casi? :?

Paura e delirio :(

__________________
Under Construction


Posted by tata1283 on 21-04-2007 12:36:

la variabile Y dell'esercizio I.4 non è una Poissoniana perchè il rapporto tra E(Y) e Var(Y) != 1, in altre parole E(Y) != Var(Y).

E' una variabile i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.


Posted by homerfdl on 21-04-2007 14:44:

please postate le sol del 24-06-04!!!!!
anche se nn completamente giuste.....
please!!!!


Posted by Striker on 21-04-2007 17:04:

Originally posted by tata1283
la variabile Y dell'esercizio I.4 non è una Poissoniana perchè il rapporto tra E(Y) e Var(Y) != 1, in altre parole E(Y) != Var(Y).

E' una variabile i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.


Esatto...e' la conclusione a cui sono giunto anche io. Ma poi il tema come prosegue?
Saresti cosi' gentile da postare almeno un abbozzo di soluzione? O anche solo i risultati...te ne sarei grato.
Grazie in anticipo :)

__________________
Under Construction


Posted by tata1283 on 21-04-2007 19:15:

Posso dirti i miei risultati ma prendili con le pinze:

es: I.5
P(Y>2)=P(cX(1)>2)=P(2X(1)>2)=P(X(1)>0)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-vd)=1-e^-v

es. II.1
Da Tchebycheff P(|D-E(D)<e)>=1-(Var(D)/e^2)
quindi ho fatto
g(e,Var(D))=1-(Var(D)/e^2)

II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n

II.2.b
ho utilizzato l'esercizio II.1 cioè
P(|Dn-E(D)|<s*radice(Var(D))>=1-(Var(Dn)/(s*Radice(Var(D)))^2)
poi risolvi e ti esce l'uguaglianza del testo della domanda.

es. III.1
guarda nei post precedenti

III.2
P(X(1)=k)=(e^(-vd)*vd^k)/k!=(e^(-v)v^k)/k!
insomma la Poisson

III.3.a
Y=cX(1)
III.3.b
E(Y)=cv
III.3.c
Var(Y)=cE(Y)
III.3.d
P(Y>2)=1-e^(-v)=1-e^(-2)=0.8647

Es.III.4
se guardi i post sopra puoi vedere che non mi è per niente chiaro

Es.III.5
n>80
nei post sopra hai la spigazione

Ripeto non so mica se sono tutti risultati giusti.


Posted by Striker on 22-04-2007 09:33:

No aspetta l'1.5 non mi e' ancora chiaro...ed e' per quello che mi sono fermato ieri. In sostanza sarebbe una v.c. con
E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v

In sostanza una poissoniana se c = 1; in tutti gli altri casi una v.c. i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.

Per trovare la prob.
P(Y>2) = P(c * X(1) > 2) = P(2 * X(1) > 2) = P(X(1) > 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - e^-v - ve^-v

Pero' non mi e' chiarissimo dove finisca l'informazione X(1).

Gli altri punti non li ho ancora svolti, magari piu' tardi posto qualche ipotesi di soluzione e confrontiamo.
B. studio a tutti :cry:

__________________
Under Construction


Posted by homerfdl on 22-04-2007 09:36:

cosa esce nell'es I-4 a,b,c?????
secondo Striker es b) E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e gli es a) e c)?????
thanks....


Posted by tata1283 on 22-04-2007 09:42:

Originally posted by Striker
No aspetta l'1.5 non mi e' ancora chiaro...ed e' per quello che mi sono fermato ieri. In sostanza sarebbe una v.c. con
E(Y) = c * v
var(Y) = c^2 * v

In sostanza una poissoniana se c = 1; in tutti gli altri casi una v.c. i cui punti di massa sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.

Per trovare la prob.
P(Y>2) = P(c * X(1) > 2) = P(2 * X(1) > 2) = P(X(1) > 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - e^-v - ve^-v

Pero' non mi e' chiarissimo dove finisca l'informazione X(1).

Gli altri punti non li ho ancora svolti, magari piu' tardi posto qualche ipotesi di soluzione e confrontiamo.
B. studio a tutti :cry:


Hai perso X(1) perchè non l'hai più scritta devi scrivere così:

........=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v)


Posted by tata1283 on 22-04-2007 09:46:

Originally posted by homerfdl
cosa esce nell'es I-4 a,b,c?????
secondo Striker es b) E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e gli es a) e c)?????
thanks....


I risultati di E(Y) eVar(Y) sono giusti.

Var(Y)=(c^2)*v perchè
Var(Y)=Var(cX(1))=c^2Var(X(1))=(c^2)*v è una regola della varianza che la costante quando esce diventa alla seconda.

a) i punti di massa di Y sono tutti i punti di massa di X(1) moltiplicati per c.

C) Y non segue una Poisson perchè E(Y)!=Var(Y)


Posted by homerfdl on 22-04-2007 09:50:

=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v)
ma nn è sbagliata???
nn bisognerebbe scrivere
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-v)
perche mettere anche - P(X(1)=1???


Posted by tata1283 on 22-04-2007 09:53:

Originally posted by homerfdl
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)-P(X(1)=1)=1-e^(-v)-ve^(-v)
ma nn è sbagliata???
nn bisognerebbe scrivere
=P(X(1)>1)=1-P(X(1)=0)=1-e^(-v)
perche mettere anche - P(X(1)=1???


Anche io avevo ragionato come te però forse è più giusto mettere anche -P(X(1)=1) perchè la richiesta è P(X(1)>1) e non P(X(1)>=1).

Mah se qlcn è sicuro che una delle due è quella giusta al 100% lo dica pure!


Posted by tata1283 on 22-04-2007 10:08:

Ma per quanto riguarda il III.4.b:
lo stimatore di Var(Y) non potrebbe essere l'errore quadratico medio?


Posted by homerfdl on 22-04-2007 10:18:

nell I-4 b
E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v
ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e poi nel
II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n
mi spiegate questi 2 passaggi....sn un po ignorante...
grazie!!!


Posted by tata1283 on 22-04-2007 10:28:

Originally posted by homerfdl
nell I-4 b
E(Y) = c * v var(Y) = c^2 * v
ma perche nella varianza c diventa alla 2???
e poi nel
II.2.a
E(Dn)=E(D)
Var(Dn)=Var(D)/n
mi spiegate questi 2 passaggi....sn un po ignorante...
grazie!!!


Della varianza nell'es I.4.b se ci guardi te l'ho già spiegato prima!

E(Dn)=E(1/n*SumD)=1/n*E(SumD)=1/n*n*E(D)=E(D)

Var(Dn)=Var(1/n*SumD)=(1/n)^2*Var(SumD)=(1/n^2)*n*Var(D)=Var(D)/n


Posted by homerfdl on 22-04-2007 10:34:

okkk grazie mille...!!!


Posted by homerfdl on 22-04-2007 14:14:

scusate la mia ignoranza vorrei sapere un ultima cosa...se sono giusti i seg risultati...
es I.1
(e^(-vd) * (vd)^x)/x!
I.2
E(X(d))=vd
var(X(d))=vd
I.3
rapporto=1


Posted by tata1283 on 22-04-2007 14:28:

si giusti


Posted by drakend on 22-04-2007 14:30:

Volevo sapere se fra le cose che si possono tenere durante l'esame rientrano anche gli appelli già svolti... :D


Posted by simoneuni on 22-04-2007 15:42:

si si


Posted by Striker on 22-04-2007 16:30:

Ragazzi qualcuno ha svolto il secondo esercizio del tema del 5/7/2006?

il II.1 viene n / v^2

I restanti tre punti non riesco a capirli :?
Sto sclerando con sti cavolo di stimatori e Tchebicheff (che tra l'altro non ho ancora capito come si scrive :D)

__________________
Under Construction


Posted by drakend on 23-04-2007 08:33:

L'aula 200 si trova nella Didatteca vero?


Posted by tata1283 on 23-04-2007 08:46:

nel settore didattico


Posted by Striker on 23-04-2007 09:53:

Ragazzi in bocca al lupo a tutti :)

__________________
Under Construction


Posted by tata1283 on 23-04-2007 10:01:

crepi!


Posted by LoneWolf on 23-04-2007 11:21:

Si trova al piano sopra il negozio dove vendono i libri universitari in Celoria.

__________________
"It is totally natural to die or to be killed, rather than just to live without a certain purpose"


Posted by drakend on 23-04-2007 12:08:

Originally posted by tata1283
nel settore didattico

C'era scritto anche nell'avviso quello... :D
Sai è da due anni e passa che non metto piede in celoria e mi ricordo a malapena che c'è un edificio marroncino vicino all'istituto dei tumori comunemente conosciuto come didatteca.
Grazie comunque per la risposta. :)

Originally posted by LoneWolf

Si trova al piano sopra il negozio dove vendono i libri universitari in Celoria.

Ok grazie, penso di aver capito ora. :)


Posted by overflowonline on 23-04-2007 12:54:

Oh com'era il compito??io sto iniziando a studiare ora per dare l'esame di giugno.. non è che qualcuno può postare il testo del compito?Grazie ciao


Posted by drakend on 23-04-2007 13:13:

Originally posted by overflowonline
Oh com'era il compito??io sto iniziando a studiare ora per dare l'esame di giugno.. non è che qualcuno può postare il testo del compito?Grazie ciao

Se ce lo fai dare poi ti diciamo... :asd:


Posted by overflowonline on 23-04-2007 13:40:

ah ma non era stamattina alle 08.30?
eh no..infatti.. è oggi alle 15.30...


Posted by drakend on 23-04-2007 18:37:

Originally posted by overflowonline
ah ma non era stamattina alle 08.30?
eh no..infatti.. è oggi alle 15.30...

Mah il compito di suo non era difficilissimo (comunque non era semplice, ma è ovvio data la materia), però era piuttosto lungo dato che c'erano ben sette esercizi, molti dei quali con diversi sotto-punti. Io ne ho fatti circa 3 e mezzo, ma non sono naturalmente sicuro che siano giusti: so solo che alla fine ero davvero stanco perché sono stato per tre ore circa sempre mentalmente attivo, mentre in quasi tutti gli altri esami si alternavano parti in cui dovevo riflettere a parti meramente macchinose o nozionistiche. E' la prima volta che ho fatto questo esame e devo dire che è uno dei più pesanti del triennio di informatica: ovviamente ci saranno anche quelli che hanno finito tutti e sette gli esercizi eh... :D


Posted by darkman13 on 23-04-2007 18:49:

Ciao ragazzi, com'è andata? Spero bene per tutti....
Qualcuno che si sente sicuro delle sue risposte potrebbe postare in area filez la soluzione????


Posted by tata1283 on 23-04-2007 19:26:

come vi è andato?
era bello lungo vero???
Che stanchezza!!

Ma quelli che hanno consegnato dopo un'ora e mezza avevano già le soluzioni in mano????
Che schegge!!!


Posted by drakend on 23-04-2007 19:32:

Originally posted by tata1283
[B]come vi è andato?
era bello lungo vero???
Che stanchezza!!

Sembrava un tema di italiano... :asd:
Tu quante risposte hai dato?

A proposito: quanto tempo c'è, dalla pubblicazione dei risultati, fino all'orale?


Posted by tata1283 on 23-04-2007 19:48:

ma io tutte a parte che non gli ho calcolato il limite della funzione dei momenti della normale (l'avevo vista ieri e oggi non riuscivo più a trovarla!!!) e l'ultima domanda non sono arrivata a un numero.

Dunque i risultati ha scritto sulla lavagna che ci usciranno venerdì mattina e gli orali iniziano dal 2 maggio.


Posted by drakend on 23-04-2007 19:58:

Originally posted by tata1283
ma io tutte a parte che non gli ho calcolato il limite della funzione dei momenti della normale (l'avevo vista ieri e oggi non riuscivo più a trovarla!!!) e l'ultima domanda non sono arrivata a un numero.

Magari facendo anche la brutta?... :shock:
Io mi sa che ho perso troppo tempo fra brutta, bella e bellina... :roll:


Dunque i risultati ha scritto sulla lavagna che ci usciranno venerdì mattina e gli orali iniziano dal 2 maggio.

Ok grazie per l'informazione! :)


Posted by LoneWolf on 23-04-2007 20:48:

Ho caricato il testo con le mie soluzioni in area filez, ditemi che vi sembra.
Il compito a mio parere era difficile e decisamente lungo, ma qualche cosa dovrei essere riuscito ad arrangiarla; mi incute timore l'orale, già mi ci ha bocciato a febbraio con uno scritto praticamente perfetto.

__________________
"It is totally natural to die or to be killed, rather than just to live without a certain purpose"


Posted by drakend on 23-04-2007 22:39:

Originally posted by LoneWolf
Il compito a mio parere era difficile e decisamente lungo, ma qualche cosa dovrei essere riuscito ad arrangiarla; mi incute timore l'orale, già mi ci ha bocciato a febbraio con uno scritto praticamente perfetto.

Ok comincio a temere cosa succederà a me, nell'ottimistica ipotesi di venire ammesso all'orale. :(
Almeno sono felice di constatare che non sono l'unico che ha ritenuto questo appello decisamente lungo.


Posted by overflowonline on 23-04-2007 23:51:

Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..

Scusa non è una cosa personale contro di te LoneWolf,però a me ste storie non quadrano.. le ho sentite troppe volte...
Su calcolo ho sentito molte voci come su altre materie,e anche con uno scritto non perfetto anzi decisamente non perfetto molte persone che conoscono sono arrivate all'orale e sono passate... boh.. scusate lo sfogo però ho iniziato a studiare calcolo oggi e mi sento già sotto pressione,tutti quanti continuano a dire che calcolo è impossibile.. mah.. vedremo.. credo che sia difficile ma impossibile proprio no.. scusate ancora lo sfogo

In ogni caso LoneWolf grazie per i file che messo disponibili,ripeto non c'è nulla di personale contro di tè però dai almeno spiegaci bene perchè all'orale ti ha steccato se no le cose non qudrano..
notte...


Posted by pragers on 24-04-2007 00:42:

Originally posted by overflowonline
Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..

Scusa non è una cosa personale contro di te LoneWolf,però a me ste storie non quadrano.. le ho sentite troppe volte...
Su calcolo ho sentito molte voci come su altre materie,e anche con uno scritto non perfetto anzi decisamente non perfetto molte persone che conoscono sono arrivate all'orale e sono passate... boh.. scusate lo sfogo però ho iniziato a studiare calcolo oggi e mi sento già sotto pressione,tutti quanti continuano a dire che calcolo è impossibile.. mah.. vedremo.. credo che sia difficile ma impossibile proprio no.. scusate ancora lo sfogo

In ogni caso LoneWolf grazie per i file che messo disponibili,ripeto non c'è nulla di personale contro di tè però dai almeno spiegaci bene perchè all'orale ti ha steccato se no le cose non qudrano..
notte...


bhe nessuno ha mai detto che è impossibile se no non si laureerebbe nessuno....cmq puo darsi che a lonewolf abbia preso spunto dal compito per fargli fare altre cose che non sapeva...bho!


Posted by LoneWolf on 24-04-2007 00:45:

Guarda, niente di personale, ma ti faccio presente che il mio hobby non è quello di fare terrorismo psicologico sulle persone, non me ne viene niente in tasca.
Se non avessi studiato e avessi copiato tutto non sarei stato uno dei primi a pubblicare le soluzioni del precedente appello, e vedendo appunto le mie soluzioni vedrai che di sbagliato c'è poco o nulla, così come mi aveva confermato mio cugino che è professore di statistica al politecnico.
Poi, se non ci vuoi credere non ci sono problemi, ti dico giusto che CPSM è l'unica materia che mi manca e che se sono stato bocciato non è perché sono affezionato all'università, ma perché il prof se n'è venuto fuori con dimostrazioni assurde, domande sulle qualità degli stimatori proposti, probabilità che rappresentano i coefficienti angolari di sconosciute tangenti al grafico della variabile casuale, e roba del genere.

Di sicuro non è impossibile, ma è l'esame più pesante di tutto il corso di laurea e il prof non fa niente per renderla più leggera...

__________________
"It is totally natural to die or to be killed, rather than just to live without a certain purpose"


Posted by drakend on 24-04-2007 06:37:

Originally posted by overflowonline
Si ma che palle.. scusate.. ma perchè ti deve bocciare con uno scritto perfetto?? no dai raccontatela giusta... non ci credo che uno scritto perfetto all'orale ti ha mandato a casa.. vuol dire che non gli hai saputo dire nulla riguardo dello scritto che hai fatto.. e quindi vuol dire che hai copiato... se scrivi delle cose nel compito è impossibile che all'orale non sai giustificarle..

Invece se ci pensi bene può succedere eccome: siccome LoneWolf a febbraio aveva fatto uno scritto perfetto il professore probabilmente ne ha avuto una buona impressione e pensava di dargli 30, per cui gli ha fatto un'interrogazione di quel livello. Ha visto che diverse cose "avanzate" non le sapeva, ne è rimasto deluso e l'ha stampato.
E' solo un'ipotesi, ma mi pare plausibile.
Invece tutto un altro discorso è arrivare all'orale con uno scritto appena sufficiente... credo che l'interrogazione sia molto più soft in questo caso.

Lonewolf ti ringrazio anch'io per aver postato il testo e le tue soluzioni.


Posted by Duke on 24-04-2007 08:47:

boh ho fatto 3 esercizi e mezzo... e li ho copiati in bella l'ultimo minuto (3 ore sembrano tante... ma sono volate via) non so come valuti il compito... ma se sono severi come dicono... all'orale non ci arrivo..

__________________
mate discreta contattami che studiamo assieme -->HELP


Posted by darkman13 on 24-04-2007 13:11:

Sono d'accordo con Darkend, è probabile che il prof. vedendo il compito pereftto abbia pensato che è stato coppiato dopo le prime deomande a cui non ha risposto wolf! E quindi non ha avuto pietà e l'ha stampato


Posted by tata1283 on 24-04-2007 13:20:

Tornando a parlare delle soluzioni.

Per quel che riguarda l'esercizio III.2
io ho ragionato così:
dato che chiede il lim per n->infinito e quando n è grande la Binomiale può essere approssimata a una Poissoniana giusto?
Beh io ho scritto così visto che n è grande approssimo alla poisson e ho calcolato qst rapporto

((e^(-lam)*lam^k) / k!) / ((e^(-lam)*lam^(k-1)) / (k-1)!)

ed effettivamente qst rapporto dà come risultato lam/k

voi che dite?
E' campato trp per aria?


Posted by tata1283 on 24-04-2007 13:31:

PER LONEWOLF

Nella soluzione dell'esercizio II.4 perchè hai fatto quel limite?
L'hai copiato dal libro?
Perchè io prendendo spunto dal testo dell'appello dopo l'es. III.2 ho utilizzato la formula alfak=alfa(k-1)*lam/k
sostituendo ad alfa(k-1) la poissoniana nel punto (k-1).
Quindi per me alfak sarebbe:

alfak=((e^(-lam)*lam^(k-1)) / (k-1)!) * lam/k

è sbagliato?


Posted by tata1283 on 24-04-2007 15:16:

es. V
funzione generatrice dei momenti della poisson standardizzata potrebbe essere una cosa del genere?

(exp( (-E(B)*t) / Radice(Var(B)) )) *
(exp(E(B)*( (exp (t/radice(Var(B))) ) -1)) => per farla breve qst seconda riga è la funzione generatrice dei momenti di B nel punto t/radice(Var(B))


Posted by omnibusy on 26-04-2007 16:08:

quando escono i risultati ?

__________________
Se conosci il tuo nemico e conosci te stesso non temi l'esito di cento battaglie. Sun Tzu.


Posted by tata1283 on 26-04-2007 16:17:

dovrebbero uscire domani mattina


Posted by omnibusy on 26-04-2007 16:34:

grazie tata.

__________________
Se conosci il tuo nemico e conosci te stesso non temi l'esito di cento battaglie. Sun Tzu.


Posted by pragers on 26-04-2007 18:20:

si anno detto domani mattina...ma dove usciranno?sul sito della zanaboni?


Posted by overflowonline on 26-04-2007 18:33:

Talking

anno?? in quale anno?? la ACCA!!! hanno!!! non anno AHAHA :asd:

ps:bella che allora non sono l'unico che sbaglia :D


Posted by tata1283 on 26-04-2007 19:30:

ma usciranno negli avvisi io credo no?


Posted by Striker on 26-04-2007 22:05:

Lo scorso appello sono usciti tipo venerdi' sera sulla porta del suo ufficio o in bacheca in via comelico boh, non ricordo. La gente che lavora o che cmq non e' in uni tutti i giorni ha scoperto sabato pomeriggio (perche' una buon'anima ha postato i risultati qui) che avrebbe avuto l'orale il lunedi' mattina.
Non e' un modo di fare molto ortodosso a mio parere...anche perche' manca l' "ufficialita' ".

Spero che domani esca l'avviso.

__________________
Under Construction


Posted by pragers on 27-04-2007 00:09:

Originally posted by overflowonline
anno?? in quale anno?? la ACCA!!! hanno!!! non anno AHAHA :asd:

ps:bella che allora non sono l'unico che sbaglia :D


e dai ragazzi...:) avevo appena dato il compitino di fisica...il mio cervello vaneggiva un po...

cmq...allora teoricamente non dovrebbero uscire sul sito o negli avvisi ma usciranno solo in formato cartaceo in bacheca o posti simili?


Posted by tata1283 on 27-04-2007 08:07:

Beh allora se escono solo in cartaceo c'è bisogno di qlcn che li posti qua perchè io non posso andare giu fino a Milano!


Posted by rora on 27-04-2007 14:02:

SONO USCITI

i risultati sono affissi all'ufficio di D.F. purtoppo non so come postarli... magari tra poco saranno anche su ccdi...


Posted by Striker on 27-04-2007 14:16:

http://homes.dsi.unimi.it/~zanaboni/01aprile07.pdf

__________________
Under Construction


Posted by Duke on 27-04-2007 15:48:

ottimo, hanno passato lo scritto 30 persone su 77... ci siamo sia noi di informatica che quelli di telecomunicazioni....

direi che l'hanno passato meno del 40%... all'orale ci sarà un'ulteriore scrematura???








:(

__________________
mate discreta contattami che studiamo assieme -->HELP


Posted by tata1283 on 27-04-2007 15:53:

boh.....speriamo di no......


Posted by derie on 27-04-2007 16:08:

non vorrei allarmare ma...solitamente si...non per esperienza personale ma lo so da amici che lo hanno provato più volte :(

cmq volevo chiedere se qualcuno mi poteva spiegare brevemente il collegamento tra il III.1/2 e il II.4. Io ho risolto il II.4 in base agli esercizi precedenti e non grazie ai calcoli del III.1/2, e quindi vorrei capire a quale teorema si riferisce l' "Osservazione" o cmq cosa significa, perchè non lo capisco proprio.

grazie.

ciao

__________________
the groupies è un evento...


Posted by pragers on 27-04-2007 16:23:

Originally posted by Duke
ottimo, hanno passato lo scritto 30 persone su 77... ci siamo sia noi di informatica che quelli di telecomunicazioni....

direi che l'hanno passato meno del 40%... all'orale ci sarà un'ulteriore scrematura???








:(



da quello che ho visto anche negli altri appelli...solitamente passa lo scritto 1/3 di quelli che consegnano...poi con l orale diciamo che passano una media del 30% delle persone credo...io purtroppo questo appello sono stato nel restante 70% :(

sarà per giugno!

A voi com 'è andata?piu o meno chi l ha passato quanti esercizi (che crede siano giusti) ha fatto?


Posted by tata1283 on 27-04-2007 16:56:

io l'ho passato.
ho fatto un errore di semplificazione nel III.1 ho fatto due ragionamenti differenti da quelli giusti negli es. III.2 e II.4 ( non so se li hanno contati completamente sbagliati come esercizi) e il grafico del III.3 era giusto secondo la funzione che avevo trovato io ma che non è propriamente quella giusta.
Ho scritto delle cose nel V e nel VII che non so come le abbiano contate, credo non molto giuste e infine ho sbagliato il IV.4.
Se mettiamo che tutti questi esercizi li hanno contati completamente sbagliati ho sbagliato 7 punti su 19.


Posted by Striker on 27-04-2007 17:09:

Io l'ho passato; dovrei aver fatto 13 esercizi su 19 giusti, 1 quasi finito, 2 a meta' (ma forse uno e' sbagliato) e 3 non sviluppati.
Sperem per l'orale ora :sad:

__________________
Under Construction


Posted by pragers on 27-04-2007 18:07:

bhe allora in bocca al lupo a voi per l orale...un ultima cosa...chi l ha passato...a che tentativo siete riusciti?
che metodo di studio avete usato?


Posted by Andrej on 27-04-2007 18:33:

Io l'ho passato alla quarta e il metodo niente di particolare solo che non ho frequentato.
Ma all'orale sono veramente cosi.... pignoli diciamo; o è una leggenda?
Ciao a tutti!


Posted by tata1283 on 27-04-2007 19:27:

Io diciamo che è la prima volta che l'ho affrontato seriamente.
Il mio metodo è stato questo:

-ho letto e capito le dispense del politecnico trovate nell'area filez,
-ho riguardato tutte le dipsense di statistica autogestita,
-ho iniziato a guardare quel libro di de falco che c'è sul suo sito (ma a parte le prima tre o quattro lezioni poi è incomprensibile e ho smesso),
-ho letto, capito e più o meno studiato gli appunti messi poco tempo fa da una ragazza nell'area filez (Sono veramente fatti bene e super comprensibili!!!!)
-ho fatto cercando di capire tutti i temi d'esame che ho trovato che avevano le soluzioni,
-appena saputo l'argomento dell'appello ho fatto appelli d'esame solo su quell'argomento

diciamo che il tutto mi ha preso, con molta calma, un mese e mezzo circa, la svolta vera e propria in cui ho iniziato a capirci qlcs è stato quando ho preso in mano gli appunti.

Questo però è quello che ho fatto per lo scritto.....ora arriva l'orale e non so dove girarmi.....
Dite che studiarsi bene tutti gli argomenti che ci sono stati nello scritto potrebbe bastare????


Posted by Striker on 27-04-2007 20:55:

Spero altrimenti sono nella cacca :)

__________________
Under Construction


Posted by fedrica on 27-04-2007 21:20:

Ciao a tutti!
Le persone ke hanno passato l'esame possono mettere nell'area filez le loro soluzioni dell'appello?
Grazie 1000000000000...!


Posted by tata1283 on 27-04-2007 21:53:

se guardi c'è un thread in cui abbiamo discusso delle varie soluzioni possibili dell'appello.
Di più mi spiace non posso fare perchè non ho lo scanner.


Posted by darkman13 on 27-04-2007 22:01:

Io lo passato dopo 3 tentativi(1 consegna, 2 ritirato) Ora però da quello che ho letto ho un terrore enorme ad affrontare l'orale.... nessuno sa + o - cosa chiedono? Cosa bisogna sapere bene e cosa meno? su che argomenti si impuntano? ecc.....


Posted by pragers on 28-04-2007 02:07:

ragazzi per l orale volete un consiglio?
cercatevi alla svelta qualcuno che vi possa dare delle tipo ripetizioni...di modo da poter rifare e capire bene bene il tema d'esame...io penso che se uno sa bene gli argomenti e gli esercizi presenti nel tema dovrebbe essere a posto...o almeno spero!


ps:grazie a tutti per i consigli!


Posted by darkman13 on 28-04-2007 18:51:

Grazie prag


Posted by homerfdl on 29-04-2007 22:02:

una sola cosa ma sto orale è principalmente sulle cose dello scritto nel senso mi chiede dimostrazioni di quello che ho scritto piu magari qualche domandina di base...o mi spara domande a raffica su tutto il programma???
qualcuno che lha gia fatto potrebbe rispondere...?????
e magari mi dice anche quanto è "pignolo" da 1 a 10????
grazie!!!


Posted by giampi84 on 30-04-2007 11:53:

domande a raffica su tutto, vuole capire se hai capito, quindi ti fa ragionare MOLTO! non imparate cose a memoria.
studiate tutto!
pignoli.. (tutti e 2) da 1 a 10 direi... 11!!!


Posted by homerfdl on 30-04-2007 15:30:

era proprio cio che nn volevo sentirmi dire....
:(:(:(:(


Posted by homerfdl on 30-04-2007 16:21:

qualcuno mi spiega gentilmente l'es 6 e 7...grazie!!!!


Posted by tata1283 on 30-04-2007 16:58:

per gli esercizi 6 e 7 devi usare la tabella della normalizzata che trovi nell'appendice del mood per trovare i risultati.


Posted by SexOnTheBeach on 01-05-2007 15:43:

Originally posted by tata1283
per gli esercizi 6 e 7 devi usare la tabella della normalizzata che trovi nell'appendice del mood per trovare i risultati.


Ma parli di quelle in fondo, a pagina 539?

Cioè , dovrei usare quelle della Normale e sostituire u=0 e var=1 , giusto?

Una cosa: non riesco proprio a capire da cosa si riconosce, guardando la formula di B* nell'esercizio 5, che si tratta di una Normale standardizzata? :oops:

ps:la vedo brutta all'orale... :oops:

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by ayu on 01-05-2007 16:34:

Qualcuno può spiegare come si trova la funzione generatrice dei momenti nell'esercizio 5?


Posted by SexOnTheBeach on 01-05-2007 16:50:

Originally posted by ayu
Qualcuno può spiegare come si trova la funzione generatrice dei momenti nell'esercizio 5?


Dovrebbe essere quella della distribuzione normale

e^[ut + (ro_quadro*t^2)/2]

e sostituendo u=0 e ro_quadro=1 (perchè è una normale standardizzata) viene e^[(t^2)/2]

__________________
:birrozza: :approved:


Posted by Striker on 01-05-2007 17:00:

Originally posted by SexOnTheBeach
Ma parli di quelle in fondo, a pagina 539?

Cioè , dovrei usare quelle della Normale e sostituire u=0 e var=1 , giusto?

Una cosa: non riesco proprio a capire da cosa si riconosce, guardando la formula di B* nell'esercizio 5, che si tratta di una Normale standardizzata? :oops:

ps:la vedo brutta all'orale... :oops:


Si' esatto!

Si riconosce che e' una normale standardizzata perche' se vedi alla v.c. viene sottratta la media e divisa per la deviazione standard ;)

__________________
Under Construction


Posted by madkurt on 01-05-2007 22:01:

ma..

..come si riconosce che Bu è proprio la media campionaria?.. Perché se non fosse la media campionaria, il teorema del limite centrale non si potrebbe applicare..

__________________
Come on everybody! Get toghether!
Try to love one another! Try it now!
TOGHETER WE STAND,
DIVIDED WE FALL!


Posted by Striker on 01-05-2007 22:11:

Uhm...

Boh allora controllando media = 0 e varianza = 1?

__________________
Under Construction


Posted by buddha84 on 01-05-2007 22:31:

se si considera B* come una media campionaria di 1 solo elemento (sè stesso) allora il teorema centrale dovrebbe funzionare cmq. un esempio di poissoniana approssimata con una normale senza che la variabile casuale sia necessariamente una media campionaria l'ho trovata a pagina 130, teorema 3.20.


Posted by tata1283 on 02-05-2007 10:45:

Come sono andati gli orali di stamattina?
Che domande sono venute fuori?


Posted by madkurt on 02-05-2007 11:06:

per ora 3 rimandati, un 21 ed un 25. Il ragazzo del 25 aveva fatto quasi tutto giusto nello scritto e un orale senza dubbio molto buono..

__________________
Come on everybody! Get toghether!
Try to love one another! Try it now!
TOGHETER WE STAND,
DIVIDED WE FALL!


Posted by drakend on 02-05-2007 11:45:

Originally posted by madkurt
per ora 3 rimandati, un 21 ed un 25. Il ragazzo del 25 aveva fatto quasi tutto giusto nello scritto e un orale senza dubbio molto buono..

Ma è assurdo... :shock:
Cioè questa materia non dico che sia inutile, però è sicuramente secondaria rispetto a molte altre. Non ha senso che sia la più difficile di tutte, senza contare che ha solo sei crediti...


Posted by tata1283 on 02-05-2007 12:45:

e più o meno non si sa che domande ha fatto?

ma poi quando dura un'orale? in tre ore ne ha fatti solo 5????


Posted by darkman13 on 02-05-2007 13:32:

Ti media tiene 40 min circa, e le domande sono quasi tutte sulla poisson e la normale, se non sapete bene la normale è più prbabile che non vi promuova...


Posted by homerfdl on 02-05-2007 14:48:

o sai tutto senza ombra di dubbio o dopo mezzora come minimo, ti stecca alla grande!!!!!!
per passarlo ne devi sapere piu di lui seno sno caxxxxxi!!!!!
un esame di................


Posted by tata1283 on 02-05-2007 14:55:

non siete certo di conforto!
ma oggi su 10 quanti ne sono passati?


Posted by puntozip on 02-05-2007 15:16:

coraggio...

Quando l'ho dato io (qualche appello fa...) mi ha interrogato per quasi un'ora, ho avuto l'impressione che tenesse molto in considerazione lo scritto (che io avevo fatto piuttosto male).
Cmq è un esame difficile ma non impossibile, cercate di saper affrontare una discussione sul tema d'esame (negli aspetti pratici e teorici) e siate ottimisti!
In bocca al lupo

__________________
There are two ways of constructing a software design:
one way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies;
the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies.
(C.A.R. Hoare)


Posted by Andrej on 02-05-2007 15:23:

Vero! stamattina ha interrogato solo su argomenti dello scritto.
Ha fatto fare o rifare anche qualche esercizio ( meglio riguardarli con relativa spiegazione teorica )


Posted by NoWhereMan on 02-05-2007 15:47:

Re: ma..

Originally posted by madkurt
..come si riconosce che Bu è proprio la media campionaria?.. Perché se non fosse la media campionaria, il teorema del limite centrale non si potrebbe applicare..

B_u non è la media campionaria, ma una Poisson; ma Poisson è anche la distribuzione limite di una binomiale, quando n è grande e p è piccolo.

Entrambe rappresentano quindi una variabile casuale "conteggio delle manifestazioni di un evento", il cui limite tende sempre alla normale standardizzata;

la Poisson con parametro (n lambda) o (ni t) rappresenta sostanzialmente S_m/m cioè la media campionaria bernoulliana, quando n->inf (oppure t->inf, a seconda della notazione) (MGB p.244) (<--- su questo non sono sicuro al 100%)

Questo spiega anche perché mu=ni t deve tendere a infinito

La Poisson si può approssimare a normale.


Posted by NoWhereMan on 02-05-2007 15:57:

Re: Re: ma..

[whhoops, quote anziché edit]

piuttosto, perché la moda della Poisson è il suo valore atteso? :/


All times are GMT. The time now is 12:38. Pages (2): [1] 2 »
Show all 187 posts from this thread on one page

Powered by: vBulletin Version 2.3.1
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000 - 2002.