.dsy:it. - appello di settembre

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.dsy:it. > Didattica > Corsi A - F > Calcolo delle probabilità e statistica matematica > appello di settembre

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Gimmy

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Originally posted by M3lkor
Ci sono vari punti dove parla di indipendenza. Uno è l'indipendenza stocastica, pagina 159, un'altro a pagina 169 teo 4.9. Nessuno dei due era fattibile con i dati che avevamo, almeno, da quanto ho capito io.
Però, forse si può affermare che se

P(X in I, Y in J) = P(X in I) * P(Y in J) allora X e Y sono indipendenti.
Non ne sono del tutto sicuro, ma credo sarà la versione che userò all'orale XD

mmm... si poterbbe anche essere... pero secondo me a vedere i dati che avevamo nell'esercizio era da usare qualcosa con E(x) e VAR(X), una cosa che hanno sempre detto è che gli esercizi sono in qualche modo collegati, quindi secondo me è piu logico usare la cov=0 o cmq qualcosa che c'entri con valore atteso e varianza... pero bo... XD

18-09-2009 19:02

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M3lkor

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Originally posted by Gimmy
mmm... si poterbbe anche essere... pero secondo me a vedere i dati che avevamo nell'esercizio era da usare qualcosa con E(x) e VAR(X), una cosa che hanno sempre detto è che gli esercizi sono in qualche modo collegati, quindi secondo me è piu logico usare la cov=0 o cmq qualcosa che c'entri con valore atteso e varianza... pero bo... XD

Si infatti io cercavo qualcosa che c'entrasse con il valore atteso, e ho usato il teorema a pagina 169, ma non c'è scritto da nessuna parte che siccome sono verificate quelle condizioni ALLORA sono indipendenti le vc... come nel caso della covarianza

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---Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.---

Per favore non mandatemi allegati in Word o PowerPoint.
Si veda http://www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.html

18-09-2009 19:07

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informaticapazz

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si ma che palle....ormai escono lunedì gli esiti.....ma nn si può fare così....speravo almeno che li mettessero ieri sera....tanto ormai sono corretti...io ho l'ansia.

19-09-2009 09:30

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Teju

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Non è che un'anima pia pubblica una soluzione?

Due i motivi:
1. mi metto il cuore in pace se ho sbagliato tutto....
2. se vado all'orale so dove ho sbagliato

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19-09-2009 13:39

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M3lkor

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Guarda, io per quello di luglio ero certo di aver fatto tutto giusto, poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso... per questo non sono nemmeno sicuro delle mie soluzioni, più che postare soluzioni sbagliate preferisco non incasinarvi...

19-09-2009 14:13

Teju

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Originally posted by M3lkor
poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso...

davvero??
Ma come fa i voti allora? Posso già smetterla di studiare qui allora se è così...

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19-09-2009 15:45

Gimmy

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secondo me + che i punti contano gli errori che fai... se fai uno scritto complessivamente buono ma fai anche uno o + errori gravi non ti fa passare... stessa cosa per l'orale...

19-09-2009 15:49

Teju

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Ma secondo voi c'è DeFalco all'orale? O è già in anno sabbatico??

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19-09-2009 16:59

M3lkor

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Booh, defalco non c'era agli ultimi appelli

19-09-2009 18:02

informaticapazz

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secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto?

20-09-2009 09:26

M3lkor

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Il III.1 è vero poichè è una formulazione della disequazione di tchebycheff, quindi sicuramente il primo membro è maggiore del secondo. (dimostrazione lasciata all'orale... niente di eclatante)
il III.2 invece io l'ho risolto come una disequazione di secondo grado. Mi veniva che era valida per campioni di numerosità maggiore di 18000 e qualcosa, o per minori di 0.

20-09-2009 10:30

Gimmy

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secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto?

forse hai ragione, ma se non è così allora come andava dimostrato? io ho usato cov=0 perchè era l'unica cosa che mi veniva in mente, e perchè in un esercitazione del corso ombra tempo fa c'era una richiesta simile e lui l'aveva risolta dimostrando che cov=0... (altre cose che mi vengono in mente sono E(X*Y)=E(X)*E(Y) oppure VAR(X+Y)=VAR(x)*VAR(Y))
Per il III.1 bastava che risolvevi con chebishev la disequazione, per il III.2 dovevi sostituire i valori, io penso di averlo sbagliato per errori di calcolo...

Last edited by Gimmy on 20-09-2009 at 11:02

20-09-2009 10:59

M3lkor

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Guarda, come ho detto prima, secondo me si usa la probabilità

P(X in I, Y in J) = P(X in I) P(Y in J) = 0.
Cioè dici che se l'intersezione delle probabilità è uguale al prodotto delle singole probabilità ed è uguale a zero le variabili sono indipendenti E non correlate di conseguenza. Se cerchi un pò in rete è l'unica soluzione che viene fuori, a meno di non scomodare l'indipendenza stocastica... e allora sono doloretti perchè devi parlare della funzione di ripartizione congiunta delle due variabili etc...

20-09-2009 11:13

Dante

JUANES

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E l'esercizio I.7 come vi è venuto?
(E(X1 + X2))^2 in funzione di E(X), (sapendo che E(X1)=E(X2)=E(X) ).

P.S. Sto rifacendo il tema d'esame e appena finito lo scannerizzo e lo allego qui in PDF.

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Sometimes you hurt the ones who love you most and sometimes you hold the ones who leave you lost,
and sometimes you learn
but its too late, it's too late. EI

Last edited by Dante on 20-09-2009 at 11:19

20-09-2009 11:14

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