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- Calcolo delle probabilità e statistica matematica (http://www.dsy.it/forum/forumdisplay.php?forumid=213)
-- Esame del 13 giugno (http://www.dsy.it/forum/showthread.php?threadid=31092)

ditemi i cognomi che vado a controllare... comunque mi sembra di averli trascritti tutti, mo vedo.

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aitus -borned in MdT-

...basta poco che ce vò

OTTIMO!:-)

già mi sono accorto che ho dimenticato:

Papagni SI
Parella NO (non so se il cognome è giusto, sorry, l'ho scritto malissimo)

risultati ufficiali (mica i miei, eheh...)

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aitus -borned in MdT-

...basta poco che ce vò

merda, l'ho passato e pensavo di non averlo passato.... sto weekend ho passato il tempo a deprimermi invece di studiare..... e moh?
cmq sia per me era un'esponenziale di parametro 1, e così penso che sia.... penso anche che la poisson introdotta nell'esercizio 3 sia solo per farci capire come sia il "risvolto della medaglia" dell'esponenziale.

io mi sono fermato all'inizio dell'esercizio III, vogliamo capire davvero come ci si muove dal III.1 in poi? lasciamo stare la gamma che non era da studiare (anche se mi sa che il programma di informatica è diverso da quello di telecomunicazioni) e soffermiamoci sul fatto che si tratta di una esponenziale di parametro 1.

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msn Messenger: giamma80 at tiscali.it
ATHENA !

"merda l'ho passato"?
Stai male zio!

Dunque per me è un'esponenziale di parametro 1.

Ecco quello che ho fatto io aiutatemi ad andare avanti:


II.1
p( 1-r < (Y-1) < 1+r ) = F(1+r)-F(1-r) =1-e^-(1+r) - (1-e^-(1-r)) =1-(e^-1*e^-r) -1 + (e^-1*e^+r) = e^-1(e^+r - e^-r) = (e^+r - e^-r)/e

II.2
p(|Y-1|<=r) = F(1+r) = 1-e^-(1+r) = 1/-e^(1+r) (è giusto??)

II.3
Ho pensato di avere la disuguaglianza di tchebycheff nella forma:
P(|X-Mu|<r*Sigma)>1-1/r^2
e di dover calcolare la P dove r è il valore dei punti a,b,c... una cazzata??

a. P(|X-Mu|<1*Sigma)>1-1/1^2 = 0
b. P(|X-Mu|<1/2*Sigma)>1-1/(1/2)^2 = -3
c. P(|X-Mu|<2*Sigma)>1-1/2^2 = 3/4

e quello che ho trovato non so come usarlo....

II.4
se è vero che è tchebyceff allora il grafico di sinistra è la 1-1/r^2 che è sempre maggiore (o uguale?) dell'altra funzione

III.1
Qui credo che bisogni contare il tempo da 0 al primo meteorite tramite P(Y<x) --> F(x) --> 1-e^-x

III.2 e III.3
Qui è la stessa cosa, ma con Y1+Y2 --> P((Y1+Y2)<x) -->???

Originally posted by Neo100
per il III.2 io l'ho calcolato cn la formula della poisson, vedi relazione tra poisson e esponenziale, e mi è venuto P(N(X)<=2) = 1-P(N(X)=0)-P(N(X)=1) ke calcolato viene proprio 1 - e^-x - x e^-x e da qst basta aggiungere intervallo d definizione per ottenere F di s2... penso ke sia giusto ma nn ne sn sicuro... d'altronde è statistica....

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msn Messenger: giamma80 at tiscali.it
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Porca troTa...m'ha sturato stavolta...iddio santissimo ma possibile che basta scrivere una mezza cavolata che ti boccia?!?!?

-.-'

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Under Construction

merda! ank'io pensavo di essere sturato e l'ho passato, mò mi tokka ripassare tutto oggi, azz!

x maynard80: ciao, ho mkesso delle nuove soluzioni, dagli un'okkiata prima

si, ok quindi alla fine la gamma non era da scomodare, o no? non è la media campionaria dove n=2????? (unico stimatore che abbiamo studiato)


potresti delucidarmi del rapporto (numerico più che di senso) tra esponenziale e poissoniana? il mio discorso su tchebtcheff dell'esercizio 2 quindi non vale vero? peccato perchè è proprio simile...

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Poisson & Esponenziale:
considerare la probabilità che in un intervallo di tempo 't' si manifestino almeno 'x' eventi (da Poisson: P(N(t)>=x) ), è uguale a considerare se una manifestazione dell'evento avviene nel dato intervallo 'x' (dall'esponenziale: P(Y<=x) ).

Non c'è tanto da spiegare numericamente; nel senso, il collegamento tra le due basato sul ragionamento porta proprio alla scrittura matematica. (non credo di essere molto chiaro)

La Gamma la si deve usare per forza.
Tra l'altro, WebSpid, perchè hai usato gli integrali, quando a pag.124 c'è una sommatoria così tanto caruccia?

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aitus -borned in MdT-

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Originally posted by Aito
Poisson & Esponenziale:
considerare la probabilità che in un intervallo di tempo 't' si manifestino almeno 'x' eventi (da Poisson: P(N(t)>=x) ), è uguale a considerare se una manifestazione dell'evento avviene nel dato intervallo 'x' (dall'esponenziale: P(Y<=x) ).

La Gamma la si deve usare per forza.
Tra l'altro, WebSpid, perchè hai usato gli integrali, quando a pag.124 c'è una sommatoria così tanto caruccia?

Anche se è tardi, qualcuno può immaginare cosa chieda all'orale?

Originally posted by WebSpid
E non è proprio così eh...
Semmai P(N(x)>=n) e poi P(Y<=x), x è l'intervallo considerato in secondi.
Inoltre l'esponenziale fornisce l'intertempo TRA DUE SUCCESSI la cui somma in un intervallo di tempo segue la Poissoniana.
Quindi non puoi mettere in generale P(N(x)>=n) = P(Y<=x), semmai, come nel compito, P(N(x)>=1) = P(Y1<=x) oppure che la P(N(x)>=2) = P(Y1+Y2<=x).

Originally posted by WebSpid
Purtoppo la Gamma andava usata e ho preferito integrare per parti.

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Originally posted by WebSpid
Anche se è tardi, qualcuno può immaginare cosa chieda all'orale?

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