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Originally posted by M3lkor
Ci sono vari punti dove parla di indipendenza. Uno è l'indipendenza stocastica, pagina 159, un'altro a pagina 169 teo 4.9. Nessuno dei due era fattibile con i dati che avevamo, almeno, da quanto ho capito io.
Però, forse si può affermare che se

P(X in I, Y in J) = P(X in I) * P(Y in J) allora X e Y sono indipendenti.
Non ne sono del tutto sicuro, ma credo sarà la versione che userò all'orale XD

Originally posted by Gimmy
mmm... si poterbbe anche essere... pero secondo me a vedere i dati che avevamo nell'esercizio era da usare qualcosa con E(x) e VAR(X), una cosa che hanno sempre detto è che gli esercizi sono in qualche modo collegati, quindi secondo me è piu logico usare la cov=0 o cmq qualcosa che c'entri con valore atteso e varianza... pero bo... XD

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si ma che palle....ormai escono lunedì gli esiti.....ma nn si può fare così....speravo almeno che li mettessero ieri sera....tanto ormai sono corretti...io ho l'ansia.

Non è che un'anima pia pubblica una soluzione?

Due i motivi:
1. mi metto il cuore in pace se ho sbagliato tutto....
2. se vado all'orale so dove ho sbagliato

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Teju.it - Una vita da raccontare

Guarda, io per quello di luglio ero certo di aver fatto tutto giusto, poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso... per questo non sono nemmeno sicuro delle mie soluzioni, più che postare soluzioni sbagliate preferisco non incasinarvi...

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Originally posted by M3lkor
poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso...

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secondo me + che i punti contano gli errori che fai... se fai uno scritto complessivamente buono ma fai anche uno o + errori gravi non ti fa passare... stessa cosa per l'orale...

Ma secondo voi c'è DeFalco all'orale? O è già in anno sabbatico??

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Booh, defalco non c'era agli ultimi appelli

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secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto?

Il III.1 è vero poichè è una formulazione della disequazione di tchebycheff, quindi sicuramente il primo membro è maggiore del secondo. (dimostrazione lasciata all'orale... niente di eclatante)
il III.2 invece io l'ho risolto come una disequazione di secondo grado. Mi veniva che era valida per campioni di numerosità maggiore di 18000 e qualcosa, o per minori di 0.

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secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto?

Guarda, come ho detto prima, secondo me si usa la probabilità

P(X in I, Y in J) = P(X in I) P(Y in J) = 0.
Cioè dici che se l'intersezione delle probabilità è uguale al prodotto delle singole probabilità ed è uguale a zero le variabili sono indipendenti E non correlate di conseguenza. Se cerchi un pò in rete è l'unica soluzione che viene fuori, a meno di non scomodare l'indipendenza stocastica... e allora sono doloretti perchè devi parlare della funzione di ripartizione congiunta delle due variabili etc...

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E l'esercizio I.7 come vi è venuto?
(E(X1 + X2))^2 in funzione di E(X), (sapendo che E(X1)=E(X2)=E(X) ).

P.S. Sto rifacendo il tema d'esame e appena finito lo scannerizzo e lo allego qui in PDF.

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Sometimes you hurt the ones who love you most and sometimes you hold the ones who leave you lost,
and sometimes you learn
but its too late, it's too late. EI

Originally posted by Dante
E l'esercizio I.7 come mi è venuto?
(E(X1 + X2))^2 in funzione di E(X), (sapendo che E(X1)=E(X2)=E(X) ).

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